Detecting Jump Activity on Ultra-High Frequency VIX Data
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.1129-1184
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KOSPI200옵션시장의 왜도지수가 CBOE SKEW INDEX와 VIX 그리고 S&P500가 가지는 선-후행성 관계 변화 : 급락기간을 중심으로
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.1381-1406
6,400원
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국내외 변동성지수와 상장지수펀드간의 상호관계에 관한 연구 : KODEX200, KINDEX200, KOSEF200을 대상으로
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제21권 제3호 통권 제70호 2021.08 pp.223-238
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국제 금융시장의 불안과 신흥국 외환시장 간의 상관관계에 관한 연구 : MF-DCCA 접근
한국국제경영관리학회 국제경영리뷰 제26권 제2호 2022.06 pp.1-10
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Volatility Information in the Trading Activity of Stocks, Options and Volatility Options
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2012.09 pp.435-475
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국내외 금융시장의 변동성을 이용한 KOSPI200 실현변동성 예측력 향상에 관한 연구
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제7권 제4호 통권 제19호 2010.12 pp.53-81
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Forecasting Future Volatility from Option Prices Under the Stochastic Volatility Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.429-454
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미국VIX 및 S&P500과 한국VIX 및 KOSPI200간의 동태적 영향
[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.7 No.4 2008.12 pp.53-76
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VIX지수수익률과 중소기업 일별수익률간의 관계: 한국거래소 상장기업을 중심으로
[NRF 연계] 신용보증기금 중소기업금융연구 Vol.43 No.1 2023.03 pp.6-26
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개인투자자의 VIX를 활용한 한국 주식시장에서의 투자전략에 관한 연구
[NRF 연계] 한국FP학회 Financial Planning Review Vol.15 No.1 2022.02 pp.1-22
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VIX와 PCR 중 어느 것이 시장방향지표로 더 유용한 역할을 하는가?
[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.7 No.3 2008.09 pp.1-15
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ETF, VIX, KOSPI200 선물시장에서의 가격발견
[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.20 No.6 2007.12 pp.2707-2728
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GARCH류와 DCC-GARCH 모형을 이용한 VIX와 S&P500의 Leverage 효과 및 비대칭적 변동성 Spillover Effect
[NRF 연계] 글로벌경영학회 글로벌경영학회지 Vol.15 No.5 2018.10 pp.27-65
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Co-movements between VIX and Emerging CDSs: A Wavelet Coherence Analysis
[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.20 No.6 2018.12 pp.2771-2779
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[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.9 No.3 2010.09 pp.19-37
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