Estimation of Stochastic Volatility with High and Low Prices
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 한국재무학회 추계학술대회 2014.11 pp.250-284
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Options Trading and Equity Financing
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.462-515
10,600원
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The Role of the Variance Premium in GARCH Option Pricing Models
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.194-236
9,000원
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Improving the predictability of stock market returns with the growth of options open interest
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2013년 5개 학회 공동학술연구발표회 2013.05 pp.1643-1709
12,600원
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Revealing the Family Name: Valuation Effects of Name Changes for Chaebol-Affiliated Firms
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2013년 5개 학회 공동학술연구발표회 2013.05 pp.1763-1786
6,100원
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Economic Catastrophe Bonds : Comment
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2012.08 pp.596-605
4,000원
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Risk Premia in Index Option Returns
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.1543-1588
9,400원
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The Information content of the risk-neutral skewness for Volatility Forecasting
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.416-445
7,000원
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Conditional Volatility and the GARCH Option Pricing Model with Non-Normal Innovations
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.605-633
6,900원
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Forecasting Future Volatility from Option Prices Under the Stochastic Volatility Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.429-454
6,400원
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New Bounds on American Option Prices
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2007.05 pp.687-718
7,300원
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Is Stochastic Volatility Priced on KOSPI 200 Index Options ?
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 2007.04 pp.246-283
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[NRF 연계] 거트앤리버 소화기연관학회협의회 Gut and Liver Vol.12 No.1 2018.01 pp.94-101
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