옵션의 변동성 왜도와 주가 수익률 분포간의 정보효과 검증
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.1906-1944
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KOSPI200옵션시장의 왜도지수가 CBOE SKEW INDEX와 VIX 그리고 S&P500가 가지는 선-후행성 관계 변화 : 급락기간을 중심으로
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.1381-1406
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위험중립분포 왜도·첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력 : Corrado and Su(1996) 모형의 이용
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2007.05 pp.643-666
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한국 주식 시장에서의 조건부 왜도 모형의 유용성에 관한 연구
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 2007.04 pp.1153-1180
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우수한 신용등급이 주식가격결정의 효율성에 미치는 영향 : 코스피 시장과 코스닥 시장 간의 비교
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제20권 제4호 통권 제67호 2020.11 pp.207-219
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Gender and Correction Effects for Koreans’ Production of the English Voiced Alveopalatal Fricative
한국중앙영어영문학회 영어영문학연구 제61권 4호 2019.12 pp.193-217
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한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2008.08 pp.403-431
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KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2007.05 pp.614-642
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[Kisti 연계] 한국해안해양공학회 한국해안·해양공학회 논문집 Vol.31 No.4 2019 pp.209-220
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왜도 예측을 이용한 Lee-Carter 모형의 주택연금 리스크 분석
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.31 No.1 2018 pp.77-96
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왜도 예측을 이용한 Lee-Carter모형의 사망률 예측
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.29 No.1 2016 pp.41-59
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[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.26 No.6 2013 pp.953-958
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