한국 국민연금기금의 영국 FTSE 투자에 따른 위험 관리를 위한 KOSPI 200 선물의 교차헤지에 관한 연구
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제8권 제2호 통권 제21호 2011.06 pp.49-63
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레버리지/인버스 ETF가 주가지수 선물시장에 미치는 영향에 관한 연구
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2019 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2019.05 pp.1670-1695
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국민연금기금의 해외 투자를 위한 독일 증권거래의 행정규제와 위험관리에 관한 실증적 연구
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제6권 제4호 통권 제15호 2009.12 pp.133-148
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KOSPI200 선물의 양면, 투기와 위험분산 -EGARCH 모형을 통한 주식/선물 위험 예측 -위험 분산을 위한 최적 헤지비율 추정 -GARCH-M모형을 이용한 위험츠리미엄 추정
고려대학교 정경대학 통계학과 경영경제 데이터 분석 사례집 VI(2003년도 1학기) 2003.07 pp.1-42
공적정보흐름과 의견차이가 선물거래량에 미치는 영향 : KOSPI200 선물시장을 중심으로
경성대학교 산업개발연구소 산업혁신연구 특별1호 2004.01 pp.137-154
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KOSPI200 선물ㆍ옵션 시장에서 거래량의 정보효과에 관한 연구
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.1086-1111
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삼성전자의 KOSPI200 선물에 대한 선도효과와 투자전략
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 한국재무학회 추계학술대회 2014.11 pp.383-402
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KOSP1200과 KOSPI 200선물의 변동성 파급에관한 실증연구 - 이변량 GARCH(1,1) - GJR모형을 이용하여 -
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제8권 제2호 통권 제17호 2008.06 pp.1-21
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빅데이터를 사용한 시스템 트레이딩 : KOSPI200 선물을 대상으로
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.760-775
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KOSPI200 원선물과 미니선물의 가격발견 기능 비교 분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2016 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2016.05 pp.2247-2275
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KOSPI200 지수선물 괴리율:수요기반이론 설명과 미래현물수익률에 대한 예측
한국상업경영학회(구 한국상업교육학회) 상업경영연구(구 상업교육연구) 제34권 제1호 2020.02 pp.89-113
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KOSPI200 야간 선물의 가격발견을 이용한 시간외 매매의 수익성분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2015 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2015.05 pp.2680-2710
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한국 주식시장과 KOSPI200 지수선물시장에서의 외국인 투자연관성 분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 한국재무학회 추계학술대회 2009.11 pp.464-477
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야간 선물거래의 도입과 시장마찰의 변동 : KOSPI 200 선물을 중심으로
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제16권 제4호 통권 제55호 2019.12 pp.185-200
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KOSPI 200 선물을 이용한 홍콩 HANGSENG 주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구
동중앙아시아경상학회 동중아시아경상학회 학술대회 한국-몽골 협력에 관한 이슈와 주변국 사례 활용 2011.07 pp.201-219
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Kospi 200 선물을 이용한 헤지성과 비교 - 최소분산모형, 벡터오차수정모형, 이변량모형 -
대한안전경영과학회 대한안전경영과학회 학술대회논문집 안전경영과 비젼 2002.11 pp.341-364
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