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빅데이터를 사용한 시스템 트레이딩 : KOSPI200 선물을 대상으로

초록

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오늘날 우리는 빅데이터를 통해 보다 광범위하고 대규모적이며 정확한 자료를 단시간에 추출 가 능하게 되었다. 이러한 관점에서 본 연구는 빅데이터에 나타난 투자자별 감성이나 정보가 KOSPI200 선물 지수 수익률에 미치는 영향력을 실증 분석하였다. 특히 빅데이터 관련 변수를 새 롭게 정의하고 VAR, 로지스틱 회귀 분석을 통한 예측력을 검정하였다. 이후 예스트레이더를 사용 한 시스템 트레이딩 전략을 적용함으로써 빅데이터를 사용한 투자 전략이 높은 수익을 가져옴을 증명하였다. 실증 분석 결과 빅데이터는 KOSPI200 선물 지수 수익률을 예측하는 정보를 포함한 다는 것을 알 수 있었다. 이러한 실증 분석 결과를 통해 볼 때 본 연구는 개인 투자자의 감성 분 석에서 한 단계 나아가 빅데이터를 활용하여 전문적인 투자자들의 감성, 정보에 대한 추가적인 검증이 필요하다는 것을 시사한다.

목차

요약
 제 1 장 서론
 제 2 장 기초 분석
  2-1. 빅데이터
  2-2. VAR 예측력 검정
  2-3. 로지스틱 회귀 분석
 제 3장 시스템 트레이딩
 제 4장 결론
 참고 문헌

저자정보

  • 이득환 한양대학교 대학원 경영학과 박사과정
  • 김수현 숭실대학교 경영학과 교수
  • 강형구 한양대학교 경영학과 교수

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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