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An Empirical Study on the Cross Hedge of KOSPI 200 Futures for Risk Management in HANGSENG investment
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목차
I. 서론
II. 선행연구
III. 연구자료 및 연구모형
3.1 연구자료
3.2 연구모형
IV. 실증연구 결과분석
4.1 가정
4.2 기초통계 분석 및 상관관계분석
4.3 KOSPI 200 선물과 지수간의 단위근과 공적분 검정결과 분석
4.4 헤지비율추정결과 분석
4.5 헤지성과결과 분석
V. 결론
참고문헌
II. 선행연구
III. 연구자료 및 연구모형
3.1 연구자료
3.2 연구모형
IV. 실증연구 결과분석
4.1 가정
4.2 기초통계 분석 및 상관관계분석
4.3 KOSPI 200 선물과 지수간의 단위근과 공적분 검정결과 분석
4.4 헤지비율추정결과 분석
4.5 헤지성과결과 분석
V. 결론
참고문헌
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참고문헌
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