Conditional Volatility and the GARCH Option Pricing Model with Non-Normal Innovations
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.605-633
6,900원
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The Quantitative Assessment of the Model Risk of Option Pricing Models When Volatility is Stochastic
한국전문경영인학회 전문경영인연구 제25권 제3호 통권 제71호 2022.10 pp.113-130
5,200원
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Option Pricing with Extreme Events : Using Câmara and Heston(2008)’s Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1547-1573
6,600원
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4,500원
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이항옵션가격결정모형을 이용한 중대형 민영임대주택 분양권의 가치분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 한국재무학회 추계학술대회 2007.11 pp.335-349
4,800원
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옵션 가격결정모형을 활용한 적정 방위비 분담금 추정 : 2011년, 2012년 방위비 분담금 지출액을 중심으로
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제13권 제3호 통권 제42호 2016.09 pp.1-18
5,200원
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이색옵션(exotic option)의 價格評價에 대한 硏究 - B-S 모형과 이항모델을 중심으로 -
한국기업경영학회 기업경영연구 제7권 제2호(제13집) 2000.11 pp.299-319
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Level Reset Option Pricing Model Under the Geometric Average
보안공학연구지원센터(IJUNESST) International Journal of u- and e- Service, Science and Technology Vol.9 No.10 2016.10 pp.93-102
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보안공학연구지원센터(IJHIT) International Journal of Hybrid Information Technology Vol.9 No.9 2016.09 pp.111-122
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tuning an option pricing model using a knowledge-based approach
[Kisti 연계] 한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 1988 pp.1-2
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NUMERICAL SOLUTIONS OF OPTION PRICING MODEL WITH LIQUIDITY RISK
[Kisti 연계] 대한수학회 대한수학회논문집 Vol.23 No.1 2008 pp.141-151
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Understanding Black-Scholes Option Pricing Model
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.14 No.2 2007 pp.459-479
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AN EFFICIENT METHOD FOR SOLVING TWO-ASSET TIME FRACTIONAL BLACK-SCHOLES OPTION PRICING MODEL
[Kisti 연계] 한국산업응용수학회 Journal of the Korean society for industrial and applied mathematics Vol.26 No.2 2022 pp.121-137
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Barrier Option Pricing with Model Averaging Methods under Local Volatility Models
[Kisti 연계] 대한산업공학회 Industrial engineering & management systems Vol.10 No.1 2011 pp.84-94
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[Kisti 연계] 한국수학교육학회 한국수학교육학회지시리즈B:순수및응용수학 Vol.21 No.4 2014 pp.295-305
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OPTION PRICING IN VOLATILITY ASSET MODEL
[Kisti 연계] 강원경기수학회 Korean Journal of mathematics Vol.16 No.2 2008 pp.233-242
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