The Role of the Variance Premium in GARCH Option Pricing Models
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.194-236
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Risk Premia in Index Option Returns
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.1543-1588
9,400원
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Conditional Volatility and the GARCH Option Pricing Model with Non-Normal Innovations
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.605-633
6,900원
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