earticle

A Study on the Determinants of Japanese FDI into Korea : A Markov Switching Dynamic Model Approach KCI 등재

Jong-Il Choe, Mok Sakong

한국무역금융보험학회(구 한국무역보험학회) 무역금융보험연구(구 무역보험연구) 제22권 제1호 2021.03 pp.35-51

국면전환모형을 이용한 한미일 주택시장 경기국면에 관한 연구 KCI 등재

최차순

한국부동산경영학회 부동산경영 제25집 2022.06 pp.235-250

마코브국면전환모형을 이용한 글로벌 주식시장의 변동성에 대한 연구 KCI 등재

이경희, 김경수

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제34권 제3호 2015.09 pp.17-39

서울시 연립·다세대 강제경매에 관한 시계열 분석 : 마코프 국면전환 모형을 활용하여 KCI 등재

강태욱, 배진호, 이현석

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제22권 제3호 통권 제78호 2025.09 pp.27-44

환변동보험 가입목적의 실증분석을 통한 환리스크 관리 행태의 고찰 KCI 등재

송정석

한국무역금융보험학회(구 한국무역보험학회) 무역금융보험연구(구 무역보험연구) 제15권 제4호 2014.12 pp.1-25

The Conditional Size Premium is Alive and Well

Dong-Hyun Ahn, Byoung-Kyu Min, Bohyun Yoon

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.1200-1245

State-Dependent Variations in Expected Illiquidity Premium

Jeewon Jang, Jangkoo Kang, Changjun Lee

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2013년 5개 학회 공동학술연구발표회 2013.05 pp.1710-1762

선물시장 가격제한폭 변화가 선물가격 변동성에 미치는 영향

유한수

한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제4권 제1호 통권 제5호 2004.03 pp.1-14

Multi-Futures Hedging Strategy Based on Markov Regime-Switching Panel GARCH Model

Xu Gu

보안공학연구지원센터(IJHIT) International Journal of Hybrid Information Technology Vol.9 No.5 2016.05 pp.31-46

우리나라에서 주식수익률과 인플레이션 간의 연관성 분석 KCI 등재

박형달

한국무역통상학회 무역통상학회지 제16권 제3호 2016.09 pp.221-246

Oil Price Forecasting : A Markov Switching Approach with Unobserved Component Model

Nam, Si-Kyung, Sohn, Young-Woo

[Kisti 연계] 한국경영과학회 International journal of management science Vol.14 No.2 2008 pp.105-118

Two-State Markov Switching Volatility Model for Ultra-High-Frequency Data of JGB Futures

박수남, 김영재

[NRF 연계] 한국경제연구학회 Korea and the World Economy Vol.12 No.3 2011.12 pp.457-484

Optimal Annuitization with Markov Regime Switching Model

박세영

[NRF 연계] 한국리스크관리학회 리스크관리연구 Vol.34 No.3 2023.09 pp.33-57

Navigating Global Uncertainty: Examining the Effect of Geopolitical Risks on Cryptocurrency Prices and Volatility in a Markov-Switching Vector Autoregressive Model

Eugene Msizi Buthelezi

[NRF 연계] 한국국제경제학회 International Economic Journal Vol.38 No.4 2024.12 pp.564-590

An Estimation Methodology For Markov Regime Switching Stochastic Volatility Model Using A Modified EM Algorithm

김홍양, 문준영

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.9 No.4 2007.08 pp.1537-1555

마코프전환모형을 이용한 부산지역 경기 특성 분석 : 제조업과 서비스업을 중심으로

황규선, 김영재, 서혜성

[NRF 연계] 한국경제통상학회 경제연구 Vol.27 No.4 2009.12 pp.177-203

인플레이션 동학과 통화정책 : 국면전환 모형을 중심으로

우준명

[NRF 연계] 한국은행 경제분석 Vol.21 No.4 2015.12 pp.1-27

국면전환모형(Markov-Switching)을 활용한 국내 거시경제의 위기 국면 식별

김권식, 하의현

[NRF 연계] 한국경제통상학회 경제연구 Vol.43 No.1 2025.02 pp.83-109

베이지안 내생적 국면전환 모형을 이용한 한국의 경기변동 분석

김영민

[NRF 연계] 통계청 통계연구 Vol.27 No.4 2022.12 pp.1-29

지역별 오피스텔 시장 경기 국면 변동: 마코프 국면전환 AR 모형을 이용하여

전해정

[NRF 연계] 한국부동산법학회 부동산법학 Vol.28 No.2 2024.06 pp.231-248