Time Varying Correlation Mixed Normal Garch Model and Currency Futures Hedge Performances
한국국제경영관리학회 국제경영리뷰 제13권 제2호 2009.06 pp.153-178
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Option-Trading Activity and Stock Price Volatility : A Regime-Switching GARCH Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1989-2019
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한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.404-451
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Conditional Volatility and the GARCH Option Pricing Model with Non-Normal Innovations
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.605-633
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GARCH 모형을 활용한 비트코인에 대한 체계적 위험분석
한국정보기술응용학회 JITAM Vol.25 No.4 2018.12 pp.157-169
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ARJI GARCH모형을 이용한 동아시아 주식시장의 조건부 점프동학
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.2697-2729
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다변량 GARCH 모형을 이용한 한국, 러시아, 브라질 주식시장에서의 충격전이효과 분석
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제9권 제4호 통권 제27호 2012.12 pp.201-227
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Regime-Switching GARCH모형을 이용한 주택시장 변동성 구조 및 예측에 관한 실증분석
한국지역개발학회 한국지역개발학회지 29권 4호 통권 98집 2017.11 pp.97-110
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은퇴 시점과 예측 변동성을 고려한 동적 Glide Path
중소기업융합학회 융합정보논문지(구 중소기업융합학회논문지) 제11권 제2호 2021.02 pp.82-89
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주요 암호화폐의 변동성 및 체계적 위험추정에 대한 비교분석
한국정보기술응용학회 JITAM Vol.26 No.6 2019.12 pp.47-63
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Estimation of Volatility of Korea Stock Price Index Using Winbugs
조선대학교 기초과학연구원 조선자연과학논문집 제4권 2호 2011.06 pp.121-129
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