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Winbugs를 이용한 우리나라 주가지수의 변동성에 대한 추정
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초록
영어
The purpose of this paper is to estimate the fluctuation of an earning rate and risk management using the price index of Korea stocks. After an observation of conception of fluctuation, we can show volatility clustering and fluctuation phenomenon in the Korea stock price index using GARCH model with heteroscedasticity. In addition, the effects of fluctuation on the time-series was evaluated, which showed the heteroscedasticity. MCMC method and Winbugs as Bayesian computation were used for analysis.
목차
Abstract
1. 서론
1.1. 연구 배경 및 목적
2. 이분산성 시계열 모형
2.1. ARCH모형(Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity)
2.2. GARCH 모형
2.3. EGARCH 모형
2.4. TGARCH 모형
2.5. IGARCH 모형
2.6. GARCH-M 모형
3. 베이지안의 이론적 배경
3.1. 베이지안 추론
3.2. 베이지안 계산방법과 MCMC 알고리즘
4. 실증분석
참고문헌
1. 서론
1.1. 연구 배경 및 목적
2. 이분산성 시계열 모형
2.1. ARCH모형(Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity)
2.2. GARCH 모형
2.3. EGARCH 모형
2.4. TGARCH 모형
2.5. IGARCH 모형
2.6. GARCH-M 모형
3. 베이지안의 이론적 배경
3.1. 베이지안 추론
3.2. 베이지안 계산방법과 MCMC 알고리즘
4. 실증분석
참고문헌
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