earticle

The Information content of the risk-neutral skewness for Volatility Forecasting

Suk Joon Byun, Jun Sik Kim

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.416-445

옵션가격에 내재된 위험중립확률의 추정방법의 개선

최병욱

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.959-983

옵션가격에 내재된 정보내용의 추정 및 유용성

신지숙

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제3권 제1호 통권 제5호 2006.06 pp.105-130

가격제한, 주식옵션의 본질 및 위험중립평가법 KCI 등재후보

유진

한국재무학회 재무연구 제15권 제2호 2002.10 pp.43-65

중성선 이탈에 의한 부하기기 발화위험성에 관한 실험연구 KCI 등재후보

최기옥, 김성제

한국화재감식학회 한국화재감식학회 학회지 제15권 제1호 2024.03 pp.37-47

한국 국가(Sovereign) 신용부도 스왑(Credit Default Swap) 스프레드 기간구조를 이용한 부도율 실증분석 KCI 등재후보

김영성

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제7권 제4호 통권 제19호 2010.12 pp.15-34

Choosing Mutual Fund based on Purpose, Risk Level and Inventor’s Profile using Neutral Network SCOPUS

Anton Chandra, Bambang Heru Iswanto, Suharjito

보안공학연구지원센터(IJSEIA) International Journal of Software Engineering and Its Applications Vol.8 No.11 2014.11 pp.147-154

A PREPAYMENT-RISK-NEUTRAL PRICING MODEL FOR MORTGAGE-BACKED SECURITIES

Ahn, Seryoong, Song, Wan Young, Yoon, Ji-Hun

[Kisti 연계] 강원경기수학회 Korean Journal of mathematics Vol.29 No.2 2021 pp.409-424

Performance Analysis of Economic VaR Estimation using Risk Neutral Probability Distributions

Heo, Se-Jeong, Yeo, Sung-Chil, Kang, Tae-Hun

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.25 No.5 2012 pp.757-773

지상변압기 중성선 접지 탈락에 의한 화재위험성 고찰

유재익, 정재희

[Kisti 연계] 한국방재학회 한국방재학회논문집 Vol.14 No.5 2014 pp.255-259

Do Risk-Averse Litigants and Risk-Neutral Lawyers Want to Reveal Delegation Contracts?

박성훈

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.35 No.4 2022.08 pp.735-747

Effects of Macroeconomic News Announcements on Risk-neutral Distribution: Evidence from KOSPI200 Intraday Options Data

김솔, 이글

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.40 No.3 2011.06 pp.403-432

통화옵션을 이용한 미래 원/달러 환율의 위험중립 확률분포 추정

이승환

[NRF 연계] 한국국제경제학회 국제경제연구 Vol.15 No.1 2009.04 pp.89-129

위험중립분포 왜도첨도의 주식시장 고차 모멘트에 대한 예측

김솔

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.24 No.2 2016.05 pp.185-220

KOSPI 200 옵션가격에 내재된 확률분포의 유용성에 관한 실증연구 : 헤징성과를 중심으로

강태훈, 김무성

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.35 No.4 2006.08 pp.103-142

옵션시장의 위험중립 왜도에 대한 투자자 정서의 영향：금융위기 기간을 중심으로

김병찬, 김솔

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.23 No.4 2015.11 pp.475-516

옵션의 위험중립 왜도와 주가 수익률왜도 간의 정보효과 검증

김솔, 박혜현, 엄기중

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.21 No.1 2013.02 pp.97-133

내재확률분포의 정보유용성에 관한 실증연구- KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로 -

김무성, 강태훈

[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.19 No.5 2006.10 pp.1755-1779