The Perforance of the Jarrow-Rudd Option Model When a Volatility is Changing
동중앙아시아경상학회 동중아시아경상학회 학술대회 한국, 몽골경제 협력과 동, 중앙아시아 국가들의 역할에 관한 전략적 이슈 2012.06 pp.79-94
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Conditional Volatility and the GARCH Option Pricing Model with Non-Normal Innovations
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.605-633
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Option-Implied Preferences with Model Uncertainty
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.1453-1485
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The Quantitative Assessment of the Model Risk of Option Pricing Models When Volatility is Stochastic
한국전문경영인학회 전문경영인연구 제25권 제3호 통권 제71호 2022.10 pp.113-130
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Forecasting Future Volatility from Option Prices Under the Stochastic Volatility Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.429-454
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Option-Trading Activity and Stock Price Volatility : A Regime-Switching GARCH Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1989-2019
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Option Pricing with Extreme Events : Using Câmara and Heston(2008)’s Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1547-1573
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Calibration of Exponential Levy Model with Moments in KOSPI200 Index Option
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2009.08 pp.893-910
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이항옵션가격결정모형을 이용한 중대형 민영임대주택 분양권의 가치분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 한국재무학회 추계학술대회 2007.11 pp.335-349
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옵션 가격결정모형을 활용한 적정 방위비 분담금 추정 : 2011년, 2012년 방위비 분담금 지출액을 중심으로
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제13권 제3호 통권 제42호 2016.09 pp.1-18
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이색옵션(exotic option)의 價格評價에 대한 硏究 - B-S 모형과 이항모델을 중심으로 -
한국기업경영학회 기업경영연구 제7권 제2호(제13집) 2000.11 pp.299-319
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Pricing and Hedging with Volatility Skew
한국전문경영인학회 전문경영인연구 제26권 제2호 통권 제74호 2023.08 pp.219-234
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Exploration Decision-Making on Energy Based On Improved Real Option Model and BP Neural Networks
보안공학연구지원센터(IJCA) International Journal of Control and Automation Vol.9 No.10 2016.10 pp.393-402
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Level Reset Option Pricing Model Under the Geometric Average
보안공학연구지원센터(IJUNESST) International Journal of u- and e- Service, Science and Technology Vol.9 No.10 2016.10 pp.93-102
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보안공학연구지원센터(IJHIT) International Journal of Hybrid Information Technology Vol.9 No.9 2016.09 pp.111-122
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