Time Varying Correlation Mixed Normal Garch Model and Currency Futures Hedge Performances
한국국제경영관리학회 국제경영리뷰 제13권 제2호 2009.06 pp.153-178
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Option-Trading Activity and Stock Price Volatility : A Regime-Switching GARCH Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1989-2019
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한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.404-451
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Conditional Volatility and the GARCH Option Pricing Model with Non-Normal Innovations
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.605-633
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GARCH 모형을 활용한 비트코인에 대한 체계적 위험분석
한국정보기술응용학회 JITAM Vol.25 No.4 2018.12 pp.157-169
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ARJI GARCH모형을 이용한 동아시아 주식시장의 조건부 점프동학
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.2697-2729
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다변량 GARCH 모형을 이용한 한국, 러시아, 브라질 주식시장에서의 충격전이효과 분석
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제9권 제4호 통권 제27호 2012.12 pp.201-227
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Regime-Switching GARCH모형을 이용한 주택시장 변동성 구조 및 예측에 관한 실증분석
한국지역개발학회 한국지역개발학회지 29권 4호 통권 98집 2017.11 pp.97-110
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Multi-Futures Hedging Strategy Based on Markov Regime-Switching Panel GARCH Model
보안공학연구지원센터(IJHIT) International Journal of Hybrid Information Technology Vol.9 No.5 2016.05 pp.31-46
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Research on Time Series with Garch-Copula Model in the Field of Finance
보안공학연구지원센터(IJHIT) International Journal of Hybrid Information Technology Vol.9 No.10 2016.10 pp.167-174
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Geometric ergodicity for the augmented asymmetric power GARCH model
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.22 No.6 2011 pp.1233-1240
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Dependence Structure of Korean Financial Markets Using Copula-GARCH Model
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.21 No.5 2014 pp.445-459
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Testing the exchange rate data for the parameter change based on ARMA-GARCH model
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.24 No.6 2013 pp.1551-1559
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[Kisti 연계] 한국지능정보시스템학회 Journal of Intelligence and Information Systems Vol.16 No.2 2010 pp.19-32
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A generalized regime-switching integer-valued GARCH(1, 1) model and its volatility forecasting
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.25 No.1 2018 pp.29-42
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