ARJI GARCH모형을 이용한 동아시아 주식시장의 조건부 점프동학
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.2697-2729
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Regime-Switching GARCH모형을 이용한 주택시장 변동성 구조 및 예측에 관한 실증분석
한국지역개발학회 한국지역개발학회지 29권 4호 통권 98집 2017.11 pp.97-110
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GARCH 모형을 활용한 비트코인에 대한 체계적 위험분석
한국정보기술응용학회 JITAM Vol.25 No.4 2018.12 pp.157-169
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다변량 GARCH 모형을 이용한 한국, 러시아, 브라질 주식시장에서의 충격전이효과 분석
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제9권 제4호 통권 제27호 2012.12 pp.201-227
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한국의 국채 현ㆍ선물을 이용한 VECM과 ECT-GARCH 모형에 의한 헤지성과에 관한 실증적 연구
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제9권 제1호 통권 제24호 2012.03 pp.67-91
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한국, 미국 및 중국 주식시장의 동조화 - 삼변량 GJR-GARCH 모형을 사용하여
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.2172-2187
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KOSPI200 선물의 양면, 투기와 위험분산 -EGARCH 모형을 통한 주식/선물 위험 예측 -위험 분산을 위한 최적 헤지비율 추정 -GARCH-M모형을 이용한 위험츠리미엄 추정
고려대학교 정경대학 통계학과 경영경제 데이터 분석 사례집 VI(2003년도 1학기) 2003.07 pp.1-42
계층적 베이즈 모형을 이용한 I-GARCH 모수와 VaR의 추정 및 결정 요인 분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2009.08 pp.666-688
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KOSP1200과 KOSPI 200선물의 변동성 파급에관한 실증연구 - 이변량 GARCH(1,1) - GJR모형을 이용하여 -
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제8권 제2호 통권 제17호 2008.06 pp.1-21
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Time Varying Correlation Mixed Normal Garch Model and Currency Futures Hedge Performances
한국국제경영관리학회 국제경영리뷰 제13권 제2호 2009.06 pp.153-178
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