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GARCH 모형을 통한 금리에 대한 옵션가격 설정

목차

서론 : 금리에 대한 파생금융상품 개발
  1. 금리를 기초자산으로 하는 옵션
  2. 금리와 채권가격
  3. 분석방향
 본론 : Option Pricing Model
  1. 옵션 개요
  2. Binomial option pricing model을 이용한 Call option 가격 설정
  3. 변동성의 정의
  4. Put-call parity를 이용한 Put option 가격 설정
 본론 II : Option Pricing Model Parameter 추정
  1. Binomial Option Pricing Model Parameter
  2. 분석에 사용할 모형
  3. 최종 적합된 모형
  4. 모형의 적합
  5. 추정된 Volaility
  6. 권리행사가격 예측
 결론 Option 가격 설정

저자정보

  • 이준수 고려대학교 통계학과 9531034
  • 오진영 고려대학교 통계학과 9738009
  • 유한나 고려대학교 통계학과 9838086

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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