The Role of the Variance Premium in GARCH Option Pricing Models
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.194-236
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KOSPI200 지수 분산스왑 및분산위험 프리미엄 기간구조
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.21 No.4 2013.11 pp.435-463
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경제지표를 활용한 분산프리미엄의 결정요인 추정과 수익률 예측
[NRF 연계] 한국은행 경제분석 Vol.25 No.1 2019.03 pp.1-33
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[NRF 연계] 한국국제경제학회 국제경제연구 Vol.25 No.3 2019.09 pp.1-29
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