earticle

Mechanical Mean Reversion of Leverage Ratios : Analysis of South Korean Firms KCI 등재

Yong Joo Kang, Woon Wook Jang

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제13권 제3호 통권 제42호 2016.09 pp.103-125

The Five-Factor Asset Pricing Model : Applications to the Korean Stock Market KCI 등재

Yong Joo Kang, Woon Wook Jang

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제13권 제2호 통권 제41호 2016.06 pp.155-180

위험요인을 고려한 농지연금 월지급금의 적정성에 관한 연구 KCI 등재

노진수, 장운욱

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제13권 제1호 통권 제40호 2016.03 pp.191-212

한국의 거시경제 요인과 이자율 기간 구조 분석 KCI 등재

김기식, 엄영호, 장운욱

한국재무학회 재무연구 제27권 제2호 2014.05 pp.213-255

ELS 시장의 금융혁신자 이익에 대한 연구 KCI 등재

지현준, 엄영호, 장운욱

한국재무학회 재무연구 제27권 제1호 2014.02 pp.105-140

국고채시장의 시장조성 활동이 가격발견기능과 유동성에 미치는 영향

안희준, 김학겸, 장운욱

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2013년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2013.08 pp.115-142

Levy 옵션 모형의 효율적 수치방법

구본일, 엄영호, 장운욱

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2006년 추계학술대회 2006.10 pp.286-306

강원도 중소기업 정책자금지원제도의 성과분석

심상필, 장운욱

[Kisti 연계] 한국벤처창업학회 벤처창업연구 Vol.14 No.4 2019 pp.179-190

Monetary policy effects on equity returns: application of SVAR identified with high-frequency external instrument

장운욱

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.29 No.4 2021.12 pp.319-331

변동성지수선물(V-KOSPI 200 Futures) 이론가격 평가모형에 대한 연구

장운욱, 엄영호

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.25 No.3 2017.08 pp.405-424

한국 소매 구조화상품 시장과 금융규제에 대한 고찰

엄영호, 장운욱, 김승현

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.24 No.3 2016.08 pp.505-524

KOSPI200 주가지수 옵션의 기초자산 확률과정에 대한 연구 : 점프 모형의 특성 비교를 중심으로

엄영호, 장운욱

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.23 No.2 2015.05 pp.183-205

Who Overreacts to Overnight News?: Empirical Evidence from the Korean Stock Market

한재훈, 권은정, 엄영호, 장운욱

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.44 No.2 2015.04 pp.298-321

국고채시장의 시장조성활동이 가격발견기능과 유동성에 미치는 영향

안희준, 김학겸, 장운욱

[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.44 No.1 2015.02 pp.53-91

Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models with Stochastic Volatility and Leverage Effects

장운욱, 엄영호, Don H. Kim

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.43 No.3 2014.06 pp.432-464

거시-금융 이자율 기간구조 모형을 통한 한국의 통화정책 분석

장운욱, 한재훈

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.22 No.2 2014.05 pp.161-192

KOSPI200 지수 분산스왑 및분산위험 프리미엄 기간구조

엄영호, 장운욱

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.21 No.4 2013.11 pp.435-463

주택연금 보증료와 월지급금에 대한 연구: 이자율위험과 장수위험 모형의 적용

장운욱, 엄영호, 김계홍

[NRF 연계] 한국보험학회 보험학회지 Vol.89 2011.08 pp.1-39

변동성지수의 미래예측력에 대한 연구

엄영호, 지현준, 장운욱

[NRF 연계] 한국금융학회 금융연구 Vol.22 No.3 2008.09 pp.1-33

Levy 옵션 모형의 효율적 수치방법 : Variance Gamma 과정을 중심으로

구본일, 엄영호, 장운욱

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.15 No.2 2007.11 pp.1-30