이색옵션(exotic option)의 價格評價에 대한 硏究 - B-S 모형과 이항모델을 중심으로 -
한국기업경영학회 기업경영연구 제7권 제2호(제13집) 2000.11 pp.299-319
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오피스텔 개발에 따른 DCF와 Real Option의 비교 연구
국제차세대융합기술학회 차세대융합기술학회논문지 제7권 5호 2023.05 pp.841-847
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Option-Implied Tail Risk, Timing by Hedge Funds, and Performance
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2017 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2017.05 pp.343-394
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Option-implied Sentiment Measures and Credit Default Swap Spreads
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.324-364
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Option-Implied Preferences with Model Uncertainty
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.1453-1485
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Option Pricing with Extreme Events : Using Câmara and Heston(2008)’s Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1547-1573
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Option-Trading Activity and Stock Price Volatility : A Regime-Switching GARCH Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1989-2019
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Quantum Computers and Option Pricing
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2022년 한국재무학회 추계학술대회 2022.11 pp.460-468
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Pricing Kernel-Based Option Valuation Approach : A New Perspective
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.264-323
11,500원
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FEM으로 구현한 Cliquet Option의 가격 결정
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2006년 추계학술대회 2006.10 pp.518-531
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The predictive power of option-implied skewness : shorting costs and investor sentiment
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.76-112
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Is Hedging Performance of Option Models Matter?
동중앙아시아경상학회 동중앙아시아연구(구 한몽경상연구) 제24권 제1호 2013.04 pp.83-96
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Homotopy Analysis Method for Option Pricing under Stochastic Volatility
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.2070-2075
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Risk Premia in Index Option Returns
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.1543-1588
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Forecasting Future Volatility from Option Prices Under the Stochastic Volatility Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.429-454
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An Indexed Executive Stock Option : Design, Pricing and Incentive E®ects
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.517-546
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