Is Stochastic Volatility Priced on KOSPI 200 Index Options ?
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 2007.04 pp.246-283
8,200원
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옵션 내재 주식 위험 프리미엄 – KOSPI200 옵션 사례
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제23권 제1호 통권 제79호 2023.02 pp.13-27
4,800원
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8,400원
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KOSPI200옵션 합성전략의 이상수익률 현상에 대한 연구
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.1486-1515
7,000원
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KOSPI 200 옵션시장과 선물시장간의 가격 패러다임에 의한 생산성에 관한 연구:옵션가격 하한조건을 중심으로
한국생산성학회 생산성연구: 국제융합학술지 제20권 제1호 2006.02 pp.1-22
5,800원
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KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 커버드콜전략의 헷징효과
경성대학교 산업개발연구소 산업혁신연구 제31권 제3호 2015.09 pp.27-42
4,900원
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일반화극단치 내재확률분포를 이용한 델타헤징과 Value at Risk
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.2018-2065
9,700원
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COMPARISON OF STOCHASTIC VOLATILITY MODELS: EMPIRICAL STUDY ON KOSPI 200 INDEX OPTIONS
[Kisti 연계] 대한수학회 대한수학회보 Vol.46 No.2 2009 pp.209-227
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KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 내재변동성 기간구조의 기대가설검정에 관한 연구
[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.22 No.2 2005 pp.91-105
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풋-콜 패리티 괴리율과 주식, 선물, 옵션시장의 가격변동
[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.21 No.1 2004 pp.205-229
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코스피 200 변동성지수를 이용한 옵션투자 정보시스템의 개발
[Kisti 연계] 한국IT서비스학회 한국IT서비스학회지 Vol.13 No.2 2014 pp.151-161
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The Function of Intraday Implied Volatility in the KOSPI200 Options
[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.37 No.5 2008.10 pp.913-948
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An Empirical Analysis of the Implied Volatility Bias in KOSPI200 Index Options
[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.36 No.12 2023.12 pp.2031-2051
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[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.40 No.3 2011.06 pp.403-432
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