earticle

논문검색

검색결과

검색조건

검색결과 : 26건

Is Hedging Performance of Option Models Matter?

Do-Sub Jung

동중앙아시아경상학회 동중앙아시아연구(구 한몽경상연구) 제24권 제1호 2013.04 pp.83-96

4,600원

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

전통적 회귀분석 모형의 보완을 통한 동적헤징의 효율성 혁신: 시뮬레이션 연구

김솔, 이글

경성대학교 산업개발연구소 산업혁신연구 제26권 제1호 2010.03 pp.77-97

5,700원

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

국채선물을 이용한 헤지모형의 성과비교에 관한 연구

정진호, 임병진, 원종현

한국재무학회 재무연구 제15권 제2호 2002.10 pp.173-204

7,300원

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

한국의 국채 현ㆍ선물을 이용한 VECM과 ECT-GARCH 모형에 의한 헤지성과에 관한 실증적 연구

김도형, 오창혁, 임병진

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제9권 제1호 통권 제24호 2012.03 pp.67-91

6,300원

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

기업(퇴직)연금 주식형 펀드의 위험관리에 관한 실증적 연구

임병진

한국기업경영학회 기업경영연구 제19권 제1호 2012.02 pp.141-151

4,200원

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

실증적 추계할인율에 대한 연구 : KOSPI 200 옵션 시장을 중심으로

강장구, 김병천, 류두진, 윤재선

한국재무학회 재무연구 제21권 제3호 2008.11 pp.91-137

9,600원

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

KODEX200 ETF를 이용한 헤지성과

변영태

[Kisti 연계] 한국콘텐츠학회 한국콘텐츠학회논문지 Vol.14 No.11 2014 pp.905-914

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Hedging Performance and Stock Market Liquidity: Evidence from the Taiwan Futures Market

Hsiu-Chuan Lee, Cheng-Yi Chien

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.39 No.3 2010.06 pp.396-415

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

Bootstrapping and Inflation Hedging Performance of Korean Equity Funds

장국현, 홍민구, 김지혜

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.25 No.3 2017.08 pp.425-449

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

An Empirical Study on Cross Hedging Performance of KOSPI200 Stock Index Futures against NYSE Market Portfolio

임병진, 조영석

[NRF 연계] 한국로고스경영학회 로고스경영연구 Vol.13 No.3 2015.09 pp.1-16

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

An Empirical Study on the Hedging Performance of the CSI 300 Stock Index and the CSI 300 Stock Index Futures

Rong-Yuan Qin, 임병진

[NRF 연계] 한국무역연구원 무역연구 Vol.11 No.3 2015.06 pp.59-76

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

금상품에 대한 현ㆍ선물시장의 헤지 효율성에 관한 연구

황인태, 문규현

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.23 No.3 2010.06 pp.1127-1140

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

돈육 선물계약의 헤징성과와 시장유효성에 관한 연구

강석규

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.8 No.4 2009.12 pp.47-63

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

동적헤지모형을 이용한 금현물시장의 위험방어전략

문규현

[NRF 연계] 전북대학교 산업경제연구소 아태경상저널 Vol.1 No.2 2009.12 pp.173-186

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

장기옵션복제를 통한 정태헤지 성과분석

한덕희, 이상원

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.20 No.5 2007.10 pp.1927-1946

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

KOSPI 200, S&P 500 주가지수 선물시장간 헤지모형의 성과비교에 관한 연구

정진호, 임병진, 원종현

[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.16 No.1 2003.02 pp.299-319

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

거래소 제조업종지수 수익률, 변동성 및 위험관리에 관한 실증적 연구

홍정효

[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.21 No.1 2008.02 pp.189-204

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

인버스 ETF의 추적오차와 헤지성과의 연관성 분석

이상원, 류수복

[NRF 연계] 한국산업경영학회 경영연구 Vol.35 No.2 2020.05 pp.77-107

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

한국 수출기업주 스타일 포트폴리오의 위험관리에 관한 실증적 연구

임병진, 이서영

[NRF 연계] 한국무역연구원 무역연구 Vol.11 No.5 2015.10 pp.435-449

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

국민연금기금의 S&P 500 주식 투자시 주식포트폴리오의 위험관리에 관한 연구

임병진

[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.20 No.5 2007.10 pp.2479-2503

원문보기

협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.

구매 불가 논문
    1 2

    결과 좁히기

    결과 내 검색

    발행연도

    년 - 년

    학문분야

    자료유형

    간행물