Forecasting Future Volatility from Option Prices Under the Stochastic Volatility Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.429-454
6,400원
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한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2012.09 pp.506-564
11,400원
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Is Stochastic Volatility Priced on KOSPI 200 Index Options ?
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 2007.04 pp.246-283
8,200원
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Estimation of Stochastic Volatility with High and Low Prices
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 한국재무학회 추계학술대회 2014.11 pp.250-284
7,800원
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Robust Calibration of the Stochastic Volatility Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.2066-2079
4,600원
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Valuing Qualitative Options with Stochastic Volatility
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 2007.04 pp.1181-1192
4,300원
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Homotopy Analysis Method for Option Pricing under Stochastic Volatility
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.2070-2075
4,000원
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4,500원
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The Quantitative Assessment of the Model Risk of Option Pricing Models When Volatility is Stochastic
한국전문경영인학회 전문경영인연구 제25권 제3호 통권 제71호 2022.10 pp.113-130
5,200원
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한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.404-451
9,700원
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OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY AND STOCHASTIC INTEREST RATES
[Kisti 연계] 한국산업응용수학회 Journal of the Korean society for industrial and applied mathematics Vol.19 No.4 2015 pp.417-428
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Option pricing for a stochastic volatility L$\acute{e}$vy model with stochastic interest rates
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.42 No.1 2013 pp.25-36
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COMPARISON OF STOCHASTIC VOLATILITY MODELS: EMPIRICAL STUDY ON KOSPI 200 INDEX OPTIONS
[Kisti 연계] 대한수학회 대한수학회보 Vol.46 No.2 2009 pp.209-227
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IGARCH 모형과 Stochastic Volatility 모형의 비교
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회 학술대회논문집 2005 pp.151-152
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IGARCH and Stochastic Volatility : Case Study
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.16 No.4 2005 pp.835-841
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[Kisti 연계] 한국수학교육학회 한국수학교육학회지시리즈B:순수및응용수학 Vol.21 No.4 2014 pp.295-305
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The CUSUM test for stochastic volatility models
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.21 No.6 2010 pp.1305-1310
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Asymptotic computation of Greeks under a stochastic volatility model
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.23 No.1 2016 pp.21-32
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A study of parameter estimation of stochastic volatility model
[Kisti 연계] 제어로봇시스템학회 제어로봇시스템학회 학술대회논문집 1991 pp.1858-1863
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ANALYTIC CALCULATION OF EUROPEAN OPTION PRICING IN STOCHASTIC VOLATILITY ASSET MODEL
[Kisti 연계] 강원경기수학회 Korean Journal of mathematics Vol.20 No.1 2012 pp.47-60
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