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옵션거래량 정보는 현물가격을 예측하는가? KOSPI 200 옵션시장에 대한 실증분석

최병욱

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.777-807

VKOSPI와 KOSPI200현선물간의 선도 지연 관계에 관한 연구 KCI 등재

이상구, 옥기율

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제31권 제4호 2012.12 pp.287-307

선물 및 현물시장은 뉴스에 대해 동일하게 반응하는가? : 코스피200 선물시장에 대한 실증적 연구

조담

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.23 No.2 2006 pp.85-107

현 선물간 선.후행성에 관한 연구: 오차수정모형

변종국

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.17 No.1 2000 pp.227-251

현(現).선물시장(先物市場) 가격제한폭변경(價格制限幅變更)이 KOSPI 200지수와 선물시장(先物市場)에 미치는 영향 - 수익률(收益率) 및 거래양(去來量)의 변동성(變動性)과 시장반응(市場反應)을 중심(中心)으로 -

정한규, 임병진

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.17 No.1 2000 pp.253-281

KOSPI 200 현(現).선물간(先物間) 최적(最適)헤지비율(比率)의 추정(推定)

정한규

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.16 No.1 1999 pp.223-243

Volatility Spillover between the KOSPI 200 Spot and Futures Markets Using the VECM-DCC-GARCH Model

강상훈, 윤성민

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.19 No.3 2011.08 pp.223-249

Analysis of the Intraday Volatility Spillover Effect between the KOSPI 200 Spot and Futures Markets using a FIGARCH-DCC Model

강상훈, 윤성민

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.16 No.2 2014.04 pp.601-611

시장상황에 따른 베이시스와 현물/선물간의 관계

이호, 박경원

[NRF 연계] 한국국제회계학회 국제회계연구 Vol.61 2015.06 pp.155-170

KOSPI200 현물 및 옵션시장에서의 수익률과 거래량간의 선도-지연관계

이재하, 한덕희

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.15 No.2 2007.11 pp.121-143

현물시장과 선물시장의 수익률, 변동성 및 거래량의 전이효과에 관한 연구

김태혁, 정대성

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.23 No.1 2021.02 pp.353-367

KOSPI200 주가지수와 선물지수의 잔존 만기에 따른 선도/지연관계 및 비대칭적 변동성 행태에 관한 연구

이호

[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.20 No.6 2007.12 pp.2901-2923

신용부도스왑(CDS:Credit Default Swap) 시장과 KOSPI200지수 현·선물시장간의 동태적 특성에 관한 연구

홍정효

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.25 No.1 2012.02 pp.639-656

KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 일중 선후행성에 관한 실증적 연구

우춘식, 최진국

[NRF 연계] 한일경상학회 한일경상논집 Vol.27 2003.12 pp.139-180

KOSPI200 ETF시장, KOSPI200 선물시장 및 KOSPI200 현물시장 간의 정보효과

강석규, 변영태, 박종해

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.14 No.1 2015.03 pp.179-205

KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구

홍정효

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.19 No.1 2020.03 pp.187-200

KOSPI200 야간 옵션 풋-콜 비율의 가격발견 분석

이우백

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.24 No.1 2016.02 pp.153-184

벡터오차수정모형(VECM)과 다변량 GARCH모형을 이용한 KOSPI200 현물과 선물간의 선도지연관계에 관한 연구

김경수, 이유

[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.22 No.4 2009.08 pp.1991-2015

Engle & Kroner의 Off-diagonal BEKK를 이용한 KOSPI200 현물과 선물간의 일중 수익률과 변동성의 동적관계에 관한 연구

김경수

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.22 No.5 2009.10 pp.2525-2553

거래승수 인상이 KOSPI 200 옵션시장의 가격발견기능에 미치는 효과

이우백, 엄철준, 박종원

[NRF 연계] 예금보험공사 금융안정연구 Vol.15 No.2 2014.12 pp.129-159