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주식수익률과 환율 간의 변동성 추정 - 코로나19 팬데믹 기간의 금융시장을 중심으로 - KCI 등재

김경수

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제43권 제3호 2024.09 pp.21-34

Analysis of Long Memory, Spillover Effects, and Dynamic Correlation by Events in Exchange Rate Volatility : A Focus on USD/KRW, USD/CNY, and USD/JPY KCI 등재

Changbeom Kim

한국무역금융보험학회(구 한국무역보험학회) 무역금융보험연구(구 무역보험연구) 제24권 제3호 2023.06 pp.3-17

DCC 모델링을 이용한 다변량-GARCH 모형의 분석 및 응용

최성미, 홍선영, 최문선, 박진아, 백지선, 황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.22 No.5 2009 pp.995-1005

GARCH류와 DCC-GARCH 모형을 이용한 VIX와 S&P500의 Leverage 효과 및 비대칭적 변동성 Spillover Effect

이홍재, 김태석

[NRF 연계] 글로벌경영학회 글로벌경영학회지 Vol.15 No.5 2018.10 pp.27-65

DCC-GARCH 모형을 이용한 한국과 일본 금융시장간 연계성 변화 분석

이기성, 김윤두

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.26 No.4 2013.08 pp.1485-1504

A-DCC GARCH모형을 이용한 주식, 채권 및 외환시장의 변동성 간의 동적 관계*

최완수

[NRF 연계] 한국무역연구원 무역연구 Vol.19 No.5 2023.10 pp.257-274

ARMA-GARCH-DCC 모형을 이용한 GOP모형 실증분석

이정호, 이용웅

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.23 No.1 2021.02 pp.471-489

Volatility Spillover between the KOSPI 200 Spot and Futures Markets Using the VECM-DCC-GARCH Model

강상훈, 윤성민

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.19 No.3 2011.08 pp.223-249

미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR모형을 중심으로

윤종인, 설원식

[NRF 연계] 한국국제경영학회 국제경영연구 Vol.16 No.2 2005.06 pp.91-120

동태적 조건부상관관계를 통한 중국의 주식시장과 거시변수간 관계 추정

이종찬, 윤종철, 제상영

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.18 No.3 2016.06 pp.1441-1449

STR 모형을 활용한 국제 원유시장과 아시아 주식시장간 비선형 동적 관계에 관한 연구

윤병조, 류용규

[NRF 연계] 한국국제경영학회 국제경영연구 Vol.27 No.4 2016.11 pp.69-91