옵션 내재 주식 위험 프리미엄 – KOSPI200 옵션 사례
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제23권 제1호 통권 제79호 2023.02 pp.13-27
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거래승수 인상에 따른 일중 KOSPI200 옵션거래활동과 현물 시장 변동성간의 관계 분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 한국재무학회 추계학술대회 2014.11 pp.345-382
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KOSPI200 지수옵션의 변동성스프레드 분석 : 행사가격 및 과거수익률 적률의 영향과 변동성스프레드의 미래수익률에 대한 예측력
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2019 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2019.05 pp.1447-1474
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미니파생상품시장의 차익거래 수익성 분석 - KOSPI200 미니옵션의 사례 -
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2017 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2017.05 pp.1209-1234
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KOSPI200 선물ㆍ옵션 시장에서 거래량의 정보효과에 관한 연구
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.1086-1111
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Kospi 200 5일 변동성 모델 - Kospi 200 옵션투자 전략
고려대학교 정경대학 통계학과 경영경제 데이터 분석 사례집 VII(2004년도 1학기) 2004.07 pp.205-218
KOSPI 200 옵션시장과 선물시장간의 가격 패러다임에 의한 생산성에 관한 연구:옵션가격 하한조건을 중심으로
한국생산성학회 생산성연구: 국제융합학술지 제20권 제1호 2006.02 pp.1-22
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옵션거래량 정보는 현물가격을 예측하는가? KOSPI 200 옵션시장에 대한 실증분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.777-807
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KOSPI 200 옵션시장에서의 내재변동성 표면에 관한 연구
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.1180-1215
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KOSPI 200 지수 옵션시장에서 변동성 위험 프리미엄에 관한 연구
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.938-958
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KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2007.05 pp.614-642
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