The Role of the Variance Premium in GARCH Option Pricing Models
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.194-236
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정규혼합모형의 오차를 갖는 GARCH 모형을 이용한 옵션가격결정에 대한 실증연구
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.28 No.2 2017 pp.251-260
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