earticle

Machine Learning Approach for Predicting U.S. ETFs’ Tracking Errors – Implications on U.S. Invested Fund

Jin-Hyung Cho, Gun-Hee Lee, Won-Eung Lee, Bong-Jun Kim

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2023년 한국재무학회 추계학술대회 2023.11 pp.228-253

The Costs of ETF Membership : The Valuation Effect of ETFs on Underlying Firms

Kee-Hong Bae, Jun-Koo Kang, Jin Wang

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2013년 5개 학회 공동학술연구발표회 2013.05 pp.987-1035

레버리지/인버스 ETF가 주가지수 선물시장에 미치는 영향에 관한 연구

성태균, 정형찬

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2019 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2019.05 pp.1670-1695

상품 ETF의 가격 효율성과 성과평가에 관한 연구 KCI 등재후보

이상원

한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제16권 제3호 통권 제50호 2016.08 pp.25-33

한국상장지수펀드(ETF)의 투자효율성에 관한 연구 KCI 등재

정희석

한국디지털정책학회 디지털융복합연구 제16권 제5호 2018.05 pp.185-197

인버스 ETF의 추적오차와 가격괴리율 KCI 등재

이상원

한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제18권 제1호 통권 제56호 2018.02 pp.55-64

ETF의 정보효과에 관한 연구 KCI 등재

김수경

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제32권 제3호 2013.09 pp.285-297

레버리지 ETF시장의 가격발견에 관한 연구 KCI 등재

김수경

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제35권 제2호 2016.06 pp.1-12

국내외 변동성지수와 상장지수펀드간의 상호관계에 관한 연구 : KODEX200, KINDEX200, KOSEF200을 대상으로 KCI 등재

허지훈, 김기근

한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제21권 제3호 통권 제70호 2021.08 pp.223-238

KODEX Q 상장지수펀드(ETFs), KOSPI200 주가지수선물시장 및 코스닥시장간의 정보전달메커니즘에 관한 연구

홍정효

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.19 No.6 2006.12 pp.2469-2482

KOSPI200 현물, 선물, ETF 시장 간의 변동성 전이효과 비교 : KINDEX200, KODEX200, KOSEF200, TIGER200 ETFs를 대상으로

강석규, 변영태, 박종해

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.22 No.4 2014.11 pp.675-697

Is the Activeness of ETFs Beneficial to Investors? Evidence from Korean Domestic Stock ETFs

최수정

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.24 No.1 2022.02 pp.11-22

Leveraged/Inverse ETFs and Volatility in the Korean Market

김수현, 이규석, 강형구

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.23 No.3 2015.08 pp.353-366

International Asset Allocation with Regime Switching: Evidence from the ETFs

Qingfu Liu, Pan Jiang, Yiuman Tse

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.44 No.5 2015.10 pp.661-687

The Comparison of PIN(Probability of Informed Trading) between ETFs(Exchange-Traded-Funds) and Control Stocks

박기봉

[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.24 No.4 2011.08 pp.1895-1917

ETF의 액티브 리스크와 추적오차: KOSPI200 ETF의 일별 PDF를 통한 검증

윤주영, 반주일

[NRF 연계] 한국무역연구원 무역연구 Vol.10 No.6 2014.12 pp.1239-1263

지수 ETF와 파생형 ETF의 추적오차와 가격괴리율에 대한 비교분석

이상원, 류수복, 장근익

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.32 No.6 2019.12 pp.2249-2272

선물계약 만기시기에 따른 선물 ETF의 포트폴리오와 추적오차

김도완

[NRF 연계] 한국무역연구원 무역연구 Vol.17 No.2 2021.04 pp.359-374

레버리지/인버스 ETF가 주가지수 선물시장에 미치는 영향에 관한 연구

성태균, 정형찬

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.18 No.2 2019.06 pp.85-117

KOSPI200 지수 관련 ETF의 수익률 분포와 투자자의 주의력 부족 현상

엄경식, 박종호

[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.43 No.3 2014.06 pp.633-656