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한국의 국채 현ㆍ선물을 이용한 VECM과 ECT-GARCH 모형에 의한 헤지성과에 관한 실증적 연구 KCI 등재

김도형, 오창혁, 임병진

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제9권 제1호 통권 제24호 2012.03 pp.67-91

주가지수선물시장과 국채선물시장간의 시장효율성에 대한 연구

김용재, 정제련

대한산업경영학회 산업융합연구(구 대한산업경영학회지) 제3권 제1호 2005.06 pp.3-18

국채현ㆍ선물시장에서의 장ㆍ단기 가격발견 효율성 분석 KCI 등재

한덕희, 문규현

한국기업경영학회 기업경영연구 제24권 제2호 2017.04 pp.179-194

주가지수선물시장과 외환선물 및 국채선물시장간 연계성에 관한 실증연구 KCI 등재

황성수, 유영중

한국상업경영학회(구 한국상업교육학회) 상업경영연구(구 상업교육연구) 제26권 제2호 2012.05 pp.1-19

국채선물을 이용한 헤지모형의 성과비교에 관한 연구 KCI 등재후보

정진호, 임병진, 원종현

한국재무학회 재무연구 제15권 제2호 2002.10 pp.173-204

기관투자가 유형에 따른 국채선물의 거래량과 수익률 및 변동성 KCI 등재후보

김승탁

경성대학교 산업개발연구소 산업혁신연구 제24권 제2호 2008.09 pp.23-36

국채선물시장의 투자자 유형별 투자행태에 관한 실증연구 KCI 등재

유영중

한국상업경영학회(구 한국상업교육학회) 상업경영연구(구 상업교육연구) 제27권 제5호 2013.12 pp.193-218

국채 현ㆍ선물의 ECM에 의한 헤지

임병진

한국기업경영학회 기업경영연구 제14권 제1호 2007.06 pp.67-82

3년 국채선물의 일중 시간별 헤지성과 및 가격발견 연구 KCI 등재

홍정효

한국기업경영학회 기업경영연구 제26권 제1호 통권 제83호 2019.02 pp.47-59

국채선물옵션시장과 국채선물시장 사이의 평형관계와 차익거래 기회

태석준

[NRF 연계] 한국산업경영학회 경영연구 Vol.20 No.4 2005.11 pp.229-250

국채선물 및 옵션시장의 일중 가격변화와 거래량

고봉찬, 김진우

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.10 No.2 2002.11 pp.3-94

주가지수선물시장과 국채선물시장간 동적관계에 관한 실증연구

황성수, 이민우, 이용균

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.33 No.4 2020.08 pp.1245-1263

금리 및 통화선물시장간의 동태적인 상호작용 연구

이동욱

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.23 No.1 2010.02 pp.111-125

한국 선물거래소의 국채선물의 가격 추정 : Black-Karasinski 모형의 응용

강장구, 이정진

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.10 No.2 2002.11 pp.1-23

국채선물의 이용한 헤지전략

이재하, 한덕희

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.10 No.2 2002.11 pp.2-56

국채선물옵션 가격 하한조건과 일중 차익거래 기회에 관한 분석

태석준

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.5 No.1 2006.06 pp.1-19

국채선물시장의 차익 거래 기회 분석

김희성, 조성기

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.7 No.2 2005.04 pp.591-602

교차헤징을 통한 예보채 위험관리 가능성

원유동

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.17 No.6 2004.12 pp.2491-2506

국채선물시장을 이용한 CD현물시장에 대한 교차적인 금리리스크관리에 관한 실증적 연구

홍정효

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.20 No.3 2007.06 pp.1047-1060

국채선물을 이용한 적정 헤지비율 추정에 관한 연구

정진호, 임병진, 원종현

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.30 2002.06 pp.163-188