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A Study on the Market Efficiency between K0PSI200 Futures and KTB Futures Markets
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목차
Abstract
I. 서론
II. 이론적 고찰
1. 선행연구
2. 주가지수선물과 국책선물시장의 현황
III. 데이터
IV. 실증분석결과
1. 분석자료의 기술통계량
2. 단위근 검정(Unit Root Test)
3. 공적분검정(cointegration test)
5. 그래인저 인과검정(Granger Causality)
IV. 결론
참고문헌
I. 서론
II. 이론적 고찰
1. 선행연구
2. 주가지수선물과 국책선물시장의 현황
III. 데이터
IV. 실증분석결과
1. 분석자료의 기술통계량
2. 단위근 검정(Unit Root Test)
3. 공적분검정(cointegration test)
5. 그래인저 인과검정(Granger Causality)
IV. 결론
참고문헌
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