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A Study on Developing a Profitable Intra-day Trading System for KOSPI 200 Index Futures Using the US Stock Market Information Spillover Effect KCI 등재

Sun Woong Kim, Heung Sik Choi, Byoung Hwa Lee

한국정보기술응용학회 JITAM Vol.17 No.3 2010.09 pp.151-162

KOSPI200 지수선물 괴리율:수요기반이론 설명과 미래현물수익률에 대한 예측 KCI 등재

김서경

한국상업교육학회 상업교육연구 제34권 제1호 2020.02 pp.89-113

KOSPI200지수선물가격의 저평가 현상에 대한 연구

정문경, 김종권

한국기업경영학회 기업경영연구 제13권 제1호 2006.06 pp.33-49

KOSPI200지수 선물 및 현물과 상장지수펀드(Exchange Traded-Fund) 간의 동태적 관계에 대한 연구 KCI 등재

최문수

한국응용경제학회 응용경제 제9권 제3호 2007.12 pp.61-92

주가지수선물가격과 옵션가격의 동적관련성에 관한 연구 - KOSPI 200 주가지수현물시장을 중심으로 - KCI 등재

서상구

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제36권 제3호 2017.09 pp.37-49

KOSPI 200과 S&P 500 주가지수 선물의 상대적 가치를 이용한 거래시스템 개발 KCI 등재

김영민, 이석준

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제33권 제1호 2014.03 pp.45-63

A Study on Developing a Profitable Intra-day Trading System for KOSPI 200 Index Futures Using the US Stock Market Information Spillover Effect

Kim, Sun-Woong, Choi, Heung-Sik, Lee, Byoung-Hwa

[Kisti 연계] 한국데이타베이스학회 Journal of information technology applications & management Vol.17 No.3 2010 pp.151-162

벡터오차수정모형과 다변량 GARCH 모형을 이용한 코스피200 선물의 헷지성과 분석

권동안, 이태욱

[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.25 No.6 2014 pp.1449-1466

풋-콜 패리티 괴리율과 주식, 선물, 옵션시장의 가격변동

윤창현, 이성구, 이종혁

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.21 No.1 2004 pp.205-229

주가지수선물의 가격발견기능에 관한 특성 고찰

김규태

[Kisti 연계] 한국컴퓨터정보학회 Journal of the Korea society of computer and information Vol.7 No.2 2002 pp.196-204

코스피 200 주가지수선물을 이용한 교차헤지 (cross-hedge)

홍정효, 문규현

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.23 No.1 2006 pp.243-266

KOSPI 200 주가지수선물 도입과 주식시장의 비대칭적 변동성

변종국, 조정일

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.20 No.1 2003 pp.191-212

An Empirical Study on Cross Hedging Performance of KOSPI200 Stock Index Futures against NYSE Market Portfolio

임병진, 조영석

[NRF 연계] 한국로고스경영학회 로고스경영연구 Vol.13 No.3 2015.09 pp.1-16

Cross Hedging Effectiveness of KOSPI200, IBEX35 and CSI300 Index Futures to the Philippine Stock Exchange Composite Index

폴케니스, 임병진

[NRF 연계] 한국로고스경영학회 로고스경영연구 Vol.14 No.3 2016.09 pp.1-18

An Empirical Study on the Hedging of KOSPI 200 Futures for the Risk Management of SRIECO Index Fund

임병진

[NRF 연계] 한국로고스경영학회 로고스경영연구 Vol.9 No.3 2011.12 pp.1-12

KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 일중 선후행성에 관한 실증적 연구

우춘식, 최진국

[NRF 연계] 한일경상학회 한일경상논집 Vol.27 2003.12 pp.139-180

주가지수 선물과 포지티브 피드백거래

이호, 박경원

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.31 No.4 2018.08 pp.1295-1312

시계열의 역상관관계를 이용한 KOSPI200 지수선물 매매 전략

유재필, 신현준

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.22 No.4 2014.11 pp.723-746

KOSPI200 주가지수선물과 옵션의 헤지효과

최병욱

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.21 No.3 2013.08 pp.275-305

한국 주식시장과 KOSPI200 지수선물시장에서의 외국인 투자연관성 분석

박형진

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.12 No.1 2010.02 pp.345-355