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옵션거래량 정보는 현물가격을 예측하는가? KOSPI 200 옵션시장에 대한 실증분석

최병욱

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.777-807

Put-Call Parity를 이용한 주가지수 현물시장과 주가지수 옵션시장의 관계에 관한 연구

황성수

한국전문경영인학회 전문경영인연구 제7권 제2호 통권 제14호 2004.09 pp.167-184

거래승수 인상에 따른 일중 KOSPI200 옵션거래활동과 현물 시장 변동성간의 관계 분석

이우백, 박종원

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 한국재무학회 추계학술대회 2014.11 pp.345-382

주가지수선물가격과 옵션가격의 동적관련성에 관한 연구 - KOSPI 200 주가지수현물시장을 중심으로 - KCI 등재

서상구

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제36권 제3호 2017.09 pp.37-49

The Behavior and Predictive Power of Implied Volatilities in Spot and Futures Options KCI 등재후보

Kim, Doseong, Song, Minsub, Won, Chaehwan

경성대학교 산업개발연구소 산업혁신연구 제24권 제2호 2008.09 pp.189-217

현물, 선도, 옵션 시장 간의 동태적 관계에 대한 시스템 사고적 접근

권오상

[Kisti 연계] 한국시스템다이내믹스학회 한국 시스템 다이내믹스 연구 Vol.13 No.2 2012 pp.5-23

옵션 내재변동성의 현물지수에 대한 정보효과에 관한 연구

김형도

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.2 No.2 2003.12 pp.51-68

옵션가격은 현물가격을 예측하는가? : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로

최병욱

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.19 No.3 2011.08 pp.251-280

비정상 옵션가격의 현물가격 선도효과

권상수

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.22 No.2 2009.04 pp.513-536

KOSPI200 현물 및 옵션시장에서의 수익률과 거래량간의 선도-지연관계

이재하, 한덕희

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.15 No.2 2007.11 pp.121-143

옵션거래량 정보는 현물가격을 예측하는가?: KOSPI 200 옵션시장에 대한 실증분석

최병욱

[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.40 No.4 2011.09 pp.551-578

KOSPI200 현물, 선물 및 옵션시장의 시장 미시구조에 관한 시계열연구

김태혁, 정상민, 정대성

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.15 No.6 2013.12 pp.3383-3396

주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과

김솔, 박혜현

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.20 No.1 2012.02 pp.65-100

거래승수 인상에 따른 일중 KOSPI200 옵션거래활동과 현물 시장 변동성간의 관계 분석

이우백

[NRF 연계] 보험연구원 보험금융연구 Vol.26 No.3 2015.08 pp.3-56

추계적 변동성-점프 확산 모형에 기초한 원달러 현물환율 및 통화옵션시장의 동적 행태 분석

백인석, 강병진

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.19 No.1 2011.02 pp.1-36

옵션시장 투자자들의 거래활동과 현물 지수 수익률의 상호관계 분석

옥기율, 장우애

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.12 No.3 2010.06 pp.1635-1648

KOSPI 200 옵션의 거래량, 미결제약정수량, 그리고 현물 주식시장의 변동성

김민호, 김민철

[NRF 연계] 한국금융연구원 금융연구 Vol.18 No.1 2004.06 pp.111-140