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The Behavior and Predictive Power of Implied Volatilities in Spot and Futures Options

원문정보

현물옵션과 선물옵션 내재변동성의 행태 및 예측능력에 관한 연구

Kim, Doseong, Song, Minsub, Won, Chaehwan

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목차

Abstract
 I. Introduction
 II. The Estimation of Implied Volatility
 III. Predictive Power and Information Content of Implied Volatility
 IV. The Term Structure of Implied Volatility
 V. Implied Volatilities of spot and Futures Options and A Prediction Model
 VI. Concluding Remarks
 Reference
 논문초록

저자정보

  • Kim, Doseong 김도성. Associate Professor, Department of Finance, Sogang Business School, Sogang University
  • Song, Minsub 송민섭. Associate Professor, Department of Finance, Sogang Business School, Sogang University
  • Won, Chaehwan 원재환. Associate Professor, Department of Finance, Sogang Business School, Sogang University

참고문헌

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