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한국 국가(Sovereign) 신용부도 스왑(Credit Default Swap) 스프레드 기간구조를 이용한 부도율 실증분석 KCI 등재후보

김영성

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제7권 제4호 통권 제19호 2010.12 pp.15-34

축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정 KCI 등재

김정무, 박윤정, 이창준

한국재무학회 재무연구 제27권 제4호 2014.11 pp.709-748

옵션변동성을 고려한 체제별 CDS 스프레드 결정요인

김홍배, 이연정, 윤성민

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.363-381

신용부도스왑 스프레드에 대한 체계적 위험의 영향

박윤정, 김정무

[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.44 No.2 2015.03 pp.313-342

신용부도스왑의 주식위험 헤지효과에 관한 연구

이덕현, 박윤정, 황인창

[NRF 연계] 한국경제통상학회 경제연구 Vol.33 No.1 2015.02 pp.1-37

신용부도스왑과 보험의 법적 구별에 관한 소고 - 뉴욕주보험법의 해석을 중심으로 -

이기욱

[NRF 연계] 한양법학회 한양법학 Vol.25 No.4 2014.11 pp.137-160

신용부도스왑(CDS:Credit Default Swap) 시장과 KOSPI200지수 현·선물시장간의 동태적 특성에 관한 연구

홍정효

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.25 No.1 2012.02 pp.639-656

한국 신용부도스왑 스프레드의 가격행위

김홍배

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.17 No.6 2015.12 pp.3173-3183

국가 신용부도스왑(CDS) 프리미엄과 환율 간대칭적·비대칭적 정보전이 효과 분석 - 한국·일본의 비교 분석 -

이순호

[NRF 연계] 한일경상학회 한일경상논집 Vol.69 2015.11 pp.25-50

국가 신용부도스왑 프리미엄의 결정요인: 거시경제 기초여건의 영향

조성원

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.16 No.3 2014.06 pp.1363-1371

기업 신용부도스왑 프리미엄의 결정요인 분석 및 시사점

조성원, 박창욱

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.16 No.1 2014.02 pp.323-334

한국 신용부도스왑(CDS) 스프레드의 결정요인

김홍배, 김명종

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.24 No.6 2011.12 pp.3333-3346

터키 소버린 신용부도스왑(CDS) 프리미엄 결정요인: 리스크 전가효과

양오석, 김태중

[NRF 연계] 한국이슬람학회 한국이슬람학회논총 Vol.26 No.1 2016.02 pp.267-302

재고관리 성과가 신용부도스왑 스프레드에 미치는 영향력 분석

이황희, 나재석

[NRF 연계] 한국생산관리학회 한국생산관리학회지 Vol.32 No.4 2021.11 pp.459-477

CreditGrades모형에 기반한 국가신용부도스왑 차익거래 전략의 수익률과 위험에 관한 연구

이태균, 김정무

[NRF 연계] 한국경제통상학회 경제연구 Vol.32 No.2 2014.05 pp.139-168

금융투자회사의 FICC 비즈니스 현황과 발전방향 －신용부도스왑(CDS)과 파생결합증권(DLS)을 중심으로－

홍창수, 백재승, 류두진

[NRF 연계] 한국산업경영학회 경영연구 Vol.29 No.2 2014.05 pp.125-150