다변량 GARCH 모형을 이용한 한국, 러시아, 브라질 주식시장에서의 충격전이효과 분석
아시아유럽미래학회 유라시아연구 제9권 제4호 통권 제27호 2012.12 pp.201-227
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벡터오차수정모형과 다변량 GARCH 모형을 이용한 코스피200 선물의 헷지성과 분석
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.25 No.6 2014 pp.1449-1466
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[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.27 No.7 2014 pp.1219-1228
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DCC 모델링을 이용한 다변량-GARCH 모형의 분석 및 응용
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.22 No.5 2009 pp.995-1005
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리스크 관리 측면에서 살펴본 다변량 GARCH 모형 선택
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.25 No.6 2014 pp.1333-1343
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금융시계열 분석을 위한 다변량-GARCH 모형에서 비대칭-CCC의 도입 및 응용
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.24 No.5 2011 pp.821-831
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사후검증(Back-testing)을 통한 다변량-GARCH 모형의 평가: 사례분석
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.22 No.2 2009 pp.261-270
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벡터오차수정모형(VECM)과 다변량 GARCH모형을 이용한 KOSPI200 현물과 선물간의 선도지연관계에 관한 연구
[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.22 No.4 2009.08 pp.1991-2015
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다변량 GARCH모형을 이용한 호주, 싱가포르, 영국 및 미국 주식시장간의 비대칭적 변동성의 관련성
[NRF 연계] 한국경영교육학회 경영교육연구 Vol.27 No.5 2012.10 pp.31-48
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남아시아 3개국 주식시장 간 연관성 분석- 다변량 GARCH 모형을 중심으로
[NRF 연계] 한국외국어대학교 국제지역연구센터 국제지역연구 Vol.17 No.3 2013.10 pp.85-108
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