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금융시계열 변동성 예측을 위한 결합 모형 KCI 등재후보

노태협

한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제13권 제1호 통권 제36호 2013.03 pp.313-340

Wasserstein 거리 기반 분포 간 거리 특성의 금융 시계열 예측 중요도 검증

최인수, 김우창

한국경영정보학회 한국경영정보학회 정기 학술대회 AI가 촉진하는 미래도시:사람-기계간 시너지로 도시 대변혁 2023.11 pp.365-368

금융시장 예측을 위한 시계열자료의 변환기법 융합을 이용한 패턴 모델 결정 KCI 등재

전진호, 김민수

한국디지털정책학회 디지털융복합연구 제13권 제5호 2015.05 pp.237-244

금융시계열자료를 이용한 원주율값 π의 추정

장대흥, 엄태웅, 이성백

[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.28 No.4 2017 pp.831-841

금융시계열 변동성 측정 방법의 비교 분석: 고빈도 자료 및 융합 방법

윤재은, 황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.28 No.6 2015 pp.1163-1170

금융시계열 분석을 위한 다변량-GARCH 모형에서 비대칭-CCC의 도입 및 응용

박란희, 최문선, 황선

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.24 No.5 2011 pp.821-831

국내 금융시계열의 누적(INTEGRATED)이분산성에 대한 사례분석

박진아, 백지선, 황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.20 No.1 2007 pp.53-60

다변량 고빈도 금융시계열의 변동성 분석

이근주, 황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.30 No.1 2017 pp.169-180

정준상관분석을 통한 다변량 금융시계열의 변동성 분석

이승연, 황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.27 No.7 2014 pp.1139-1149

Absolute-Value-GARCH 모형을 이용한 국내 금융시계열의 Taylor 성질에 대한 사례연구

백지선, 황선영, 최문선

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.23 No.1 2010 pp.49-61

이분산성 및 두꺼운 꼬리분포를 가진 금융시계열의 위험추정 : VaR와 ES를 중심으로

문성주, 양성국

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.23 No.2 2006 pp.189-208

지속-변동성을 가진 비대칭 TGARCH 모형을 이용한 국내금융시계열 분석

홍선영, 최성미, 박진아, 백지선, 황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.16 No.4 2009 pp.605-614

금융 시계열 변동성 추정을 위한 준-우도 이노베이션의 멱변환

정선아, 황선영, 이성덕

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.35 No.6 2022 pp.755-764

비대칭 금융 시계열을 위한 다중 임계점 변동성 모형

이효령, 황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.35 No.3 2022 pp.347-356

고빈도 금융 시계열 실현 변동성을 이용한 가중 융합 변동성의 가중치 선택

윤재은, 황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.29 No.3 2016 pp.505-512

금융 및 특수시계열 모형의 조망

황선영

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.29 No.1 2016 pp.1-12

금융시계열의 상관행렬 속성분해를 위한 새로운 방법 연구

엄철준, 오갑진, 박종원

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.9 No.4 2007.08 pp.1833-1848

인공신경망-금융시계열 모형을 이용한 KOSPI 200주가지수의 변동성 예측

노태협, 한인구, 이택호

[NRF 연계] 한국경영학회 경영학연구 Vol.34 No.3 2005.06 pp.683-713

AI의 LSTM기법을 이용한 금융시계열 데이터 변동성 예측방법 연구

송한진, 최흥식, 김선웅, 오수훈

[NRF 연계] 한국지식정보기술학회 (사)한국지식정보기술학회논문지 Vol.14 No.6 2019.12 pp.665-673

금융 시계열 예측 신경망에서의 과적합 완화를 위한 임의 증강 기법

곽영롱, 허정규

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.25 No.5 2023.10 pp.1653-1669