earticle

논문검색

금융시장 예측을 위한 시계열자료의 변환기법 융합을 이용한 패턴 모델 결정

원문정보

Determination of Pattern Models using a Convergence of Time-Series Data Conversion Technique for the Prediction of Financial Markets

전진호, 김민수

피인용수 : 0(자료제공 : 네이버학술정보)

초록

영어

Export-led policies, FTA signed and economics of scale through a variety of market-oriented policies, such as regulations to improve market grew constantly. Accordingly, the correct decision making accurately analyze the economics market for decision, a problem has been an important issue in predicting. For accurate analysis and decision-making of the most common indicators of the stock market by proposing a number of indicators of economic transformation techniques were applied to the convergence model combining estimation and forecasts problem confirmed its effectiveness. Experimental result, gave the model estimation method to apply a transform to show the valid combinations proposed model state estimation result was confirmed in a very similar exercise aspect of the physical problem and the KOSPI index prediction.

한국어

수출주도정책, FTA 체결 및 규제개선 등과 같은 다양한 시장지향적인 정책을 통해 경제시장의 규모가 지속 적으로 커졌다. 이에 따라 올바른 의사결정을 위하여 경제시장을 정확하게 분석, 예측하는 문제가 중요한 이슈가 되 었다. 경제시장을 표현하는 여러 지표 중 가장 대표적인 주식지표의 정확한 분석 및 의사결정을 위하여 시계열자료 의 모델링에 적합한 은닉마아코프모델을 토대로 자료 내에 내재된 예외적인 특징과 잡음을 제거하기 위한 변환기법 의 융합모델을 제안하여 모델 추정과 예측 문제에 적용하였으며 그 유효성을 확인하였다. 실험 결과를 통해, 본 연 구에서 제안하는 변환조합을 적용하는 모델추정 기법이 유효한 모델 상태 추정 결과를 보여주었으며 실제 코스피지 수와 예측의 문제에서도 매우 유사한 운동양태를 확인할 수 있었다.

목차

요약
 Abstract
 1. 서론
 2. 관련 연구
 3. 시계열자료의 변환기법을 이용한 모델결정
  3.1 시계열자료에 대한 변환기법 적용
  3.2 시계열자료에 대한 모델링
 4. 실험
  4.1 표본 길이에 따른 모델 상태 수 추정
  4.2 실제자료와 추정된 모델을 통한 예측된 운동양태의 비교
 5. 결론
 REFERENCES

저자정보

  • 전진호 Jin-Ho Jeon. 가톨릭관동대학교 경영학과
  • 김민수 Min-Soo Kim. 가톨릭관동대학교 무역학과

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    함께 이용한 논문

      ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

      • 4,000원

      0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.