KOSPI200 주가지수 옵션의 기초자산 확률과정에 대한 연구 : 점프 모형의 특성 비교를 중심으로
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.23 No.2 2015.05 pp.183-205
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KOSPI200 야간 옵션 풋-콜 비율의 가격발견 분석
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.24 No.1 2016.02 pp.153-184
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KOSPI 200 지수옵션 투자자들의 위험회피성향에 관한 실증연구
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.16 No.2 2008.11 pp.1-35
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분산 위험의 공통요인과 지역요인에 대한 연구 :S&P500과 KOSPI200 지수옵션에 대한 증거
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.20 No.2 2012.05 pp.133-164
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옵션 거래 승수 인상에 따른 유동성 및 프리미엄의 변화
[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.46 No.5 2017.12 pp.1001-1032
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미니파생상품시장의 가격발견 효과 분석 : KOSPI200 미니옵션의 사례
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.25 No.4 2017.11 pp.623-656
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[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.21 No.3 2013.08 pp.275-305
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[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.11 No.1 2003.05 pp.2-55
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KOSPI200 옵션과 미니옵션 페어트레이딩(Pairs Trading)전략의 수익성 분석
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.26 No.1 2018.02 pp.115-151
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[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.22 No.1 2014.02 pp.91-115
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KOSPI200 선물과 옵션시장 간 차익거래의 수익성에 관한 실증연구
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.12 No.2 2004.11 pp.45-71
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옵션가격퍼즐 : KOSPI 200 옵션시장에서 풋옵션은 과대평가되어 있는가?
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.17 No.3 2009.08 pp.23-65
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KOSPI 200 옵션 수직 스프레드거래 전략에 관한 연구
[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.6 No.2 2007.12 pp.21-42
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KOSPI 200 옵션시장에서의 변동성표면의 결정모형에 관한 연구
[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.14 No.3 2012.06 pp.1633-1643
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KOSPI 200 옵션 버터플라이 스프레드 차익거래의 수익성
[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.8 No.3 2009.09 pp.105-125
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KOSPI 200 옵션시장과 주식시장 사이의 평형관계와 차익거래 기회
[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.21 No.6 2008.12 pp.2799-2818
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옵션시장에서 GARCH계열 모형들의 성과 비교에 관한 연구
[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.38 No.2 2009.06 pp.137-176
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KOSPI 200 위클리 옵션 시장의 최적 옵션가격결정모형
[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.51 No.5 2022.10 pp.499-521
협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.
[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.20 No.5 2007.10 pp.2141-2156
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