The Information content of the risk-neutral skewness for Volatility Forecasting
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.416-445
7,000원
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Option-implied Sentiment Measures and Credit Default Swap Spreads
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.324-364
8,700원
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Information in In-The-Money Options for Future Volatility
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.153-179
6,600원
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위험중립분포 왜도첨도의 주식시장 고차 모멘트에 대한 예측
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.24 No.2 2016.05 pp.185-220
협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.
옵션시장의 위험중립 왜도에 대한 투자자 정서의 영향:금융위기 기간을 중심으로
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.23 No.4 2015.11 pp.475-516
협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.
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