A Comparison of the Kelly Criterion and a Mean-Variance Model to Portfolio Selection with KOSPI 200
[Kisti 연계] 대한산업공학회 Industrial engineering & management systems Vol.16 No.3 2017 pp.392-399
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평균-분산 최적화 모형을 이용한 로버스트 선박운항 일정계획
[Kisti 연계] 한국경영과학회 한국경영과학회지 Vol.41 No.2 2016 pp.129-139
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Efficiency of Household Portfolio Using Mean-Variance Model
[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.21 No.6 2008.12 pp.2697-2717
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Markowitz 모형을 이용한 최적 자산배분 시 Tobin의 2-펀드 분리이론 적용과 위험회피도의 자산배분 효과
[NRF 연계] 글로벌경영학회 글로벌경영학회지 Vol.15 No.2 2018.04 pp.269-307
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산업별 주가지수를 이용한 한국 주식시장 평균-분산 최적화 모형
[NRF 연계] 한국계량경제학회 계량경제학보 Vol.17 No.1 2006.03 pp.39-57
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이표채 평균-분산 최적화 모형과 KTB 국고채 포트폴리오
[NRF 연계] 성균관대학교 경영연구소 자산운용연구 Vol.9 No.1 2021.06 pp.22-47
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Black-Litterman MV와 COP 모형의 투자성과 비교
[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.45 No.2 2016.03 pp.343-378
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