Portfolio of Volatility Smiles vs. Volatility Surface : Implications for Pricing and Hedging Options
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2020 재무금용 공동학술대회 자료집 2020.08 pp.203-242
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Skewness vs. Kurtosis for Pricing and Hedging S&P 500 Options
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2015 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2015.05 pp.1023-1069
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Is It Useful to Consider the Traders’ Rules for Pricing Options? : Evidence from Intraday Data
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.180-208
6,900원
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Option Pricing with Extreme Events : Using Câmara and Heston(2008)’s Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1547-1573
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Reconsideration of F1 Score as a Performance Measure in Mass Spectrometry-based Metabolomics
조선대학교 기초과학연구원 조선자연과학논문집 제11권 3호 2018.09 pp.161-164
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Analysis of Channel Equalization Techniques of ATSC Main and Mobile Transmission System
보안공학연구지원센터(IJCA) International Journal of Control and Automation Vol.8 No.5 2015.05 pp.371-382
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Implementation of IR-UWB MAC Development Tools Based on IEEE 802.15.4a
보안공학연구지원센터(IJCA) International Journal of Control and Automation Vol.8 No.4 2015.04 pp.275-286
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Sensorless Control for the Synchronous Reluctance Motor Using Reference Flux Estimation
[Kisti 연계] 대한전기학회 KIEE international transactions on electrical machinery and energy conversion systems Vol.b5 No.4 2005 pp.324-330
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