Monte-Carlo Study on Unit Root Test in Time Series with Outliers
고려대학교 통계연구소 응용통계 제13권 1998.12 pp.85-112
단위근 검정과 분산비율 검정을 이용한 환율의 무작위 보행 분석
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제21권 제4호 통권 제71호 2021.11 pp.291-299
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Unit Root Test를 기반으로 한 장기 시계열 데이터의 Non-Stationary 발생에 따른 구조 변화 검정 및 시각화 연구
[Kisti 연계] 한국정보처리학회 정보처리학회논문지/소프트웨어 및 데이터 공학 Vol.8 No.7 2019 pp.289-302
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A Unit Root Test for Multivariate Autoregressive Model with Multiple Unit Roots
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.26 No.3 1997 pp.397-405
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Unit Root Tests for Autoregressive Moving Average Processes Based on M-estimators
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.31 No.3 2002 pp.301-314
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Unit Root Test for Temporally Aggregated Autoregressive Process
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.22 No.2 1993 pp.271-282
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Robust Unit Root Tests with an Innovation Variance Break
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.19 No.1 2012 pp.177-182
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Robust Unit Root Tests for a Panel TAR Model
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.24 No.1 2011 pp.11-23
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ROBUST UNIT ROOT TESTS FOR SEASONAL AUTOREGRESSIVE PROCESS
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.33 No.2 2004 pp.149-157
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ROBUST UNIT ROOT TESTS FOR SEASONAL AUTOREGRESSIVE PROCESS
[Kisti 연계] 한국통계학회 한국통계학회 학술대회논문집 2003 pp.281-286
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Double Unit Root Tests Based on Recursive Mean Adjustment and Symmetric Estimation
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.30 No.2 2001 pp.281-290
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A Unit Root Test Based on Bootstrapping
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.3 No.1 1996 pp.257-265
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An Alternative Unit Root Test Statistic Based on Least Squares Estimator
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.9 No.3 2002 pp.639-647
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Durbin-Watson Type Unit Root Test Statistics
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.27 No.1 1998 pp.57-66
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Testing for a Unit Root in an ARIMA(p,1,q) Signal Observed with Measurement Error
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.24 No.2 1995 pp.481-493
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Ljung-Box Test in Unit Root AR-ARCH Model
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.11 No.2 2004 pp.323-327
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Effects of Order Misspecification on Unit Root Tests
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.26 No.2 1997 pp.171-180
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Asymptotics of the Variance Ratio Test for MA Unit Root Processes
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.17 No.2 2010 pp.223-229
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Some Tsets for Variance Changes in Time Series with a Unit Root
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.4 No.1 1997 pp.101-109
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