The Role of the Variance Premium in GARCH Option Pricing Models
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.194-236
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A Dark Side of International Diversification: Implications for Inefficient Portfolio Holders
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 2012.05 pp.1004-1029
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Time-Varying Risk Aversion and Expected Stock Returns
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.881-921
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Information in In-The-Money Options for Future Volatility
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.153-179
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Endogenous Labor/Leisure/Investment Choice with Time Constraint and Asset Returns
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.810-858
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Is Stochastic Volatility Priced on KOSPI 200 Index Options ?
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 2007.04 pp.246-283
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