earticle

Jumps and Trading Activity in Interest Rate Futures Markets : The Response to Macroeconomic Announcements

Johan Bjursell, George H. K. Wang, Robert I. Webb

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.1085-1128

Analyst Recommendations subsequent to Stock Price Jumps : Are they informative?

George Jiang, Woojin Kim

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.1980-2024

Pricing Range Accrual Notes in an A¢ ne Term Structure Model with Stochastic Mean, Stochastic Volatility and Jumps

Shaoyu Li, Hongming Huang, Li-Chuan Tsai

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2012.09 pp.506-564

변동성 스큐를 통한 주가지수점프예측력 검증

김솔, 박혜현

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.2037-2083

점프발생 강도 및 거래시간에 따른 변동성지수의 KOSPI200 일중 점프 예측력에 관한 연구 KCI 등재

정대성

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제35권 제1호 2016.03 pp.273-286

Is it Useful to Consider the Volatility Skew for Forecasting the Return of Underlying Index? : Evidence from Intraday Options Data

Sol Kim, Geul Lee

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.801-832

Is It Useful to Consider the Traders’ Rules for Pricing Options? : Evidence from Intraday Data

Sol Kim

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.180-208

Option Pricing with Extreme Events : Using Câmara and Heston(2008)’s Model

Sol Kim

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1547-1573

Stationary bootstrap test for jumps in high-frequency financial asset data

Hwang, Eunju, Shin, Dong Wan

[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.23 No.2 2016 pp.163-177

DISCRETE MEASURES WITH DENSE JUMPS INDUCED BY STURMIAN DIRICHLET SERIES

KWON, DOYONG

[Kisti 연계] 대한수학회 대한수학회보 Vol.52 No.6 2015 pp.1797-1803

Moving Estimates Test for Jumps in Time Series Models

Na, O-Kyoung, Lee, Seon-Joo, Lee, Sang-Yeol, Choi, In-Bong

[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.13 No.2 2006 pp.205-217

Magnetic Pinning Properties and Flux Jumps in Superconducting $MgB_2$

Yoon, W.S., Lee, Eui-Wan, Kim, C.J., Kim, B.G., Ri, H.C.

[Kisti 연계] 한국초전도학회 Progress in Superconductivity Vol.9 No.1 2007 pp.11-17

Magnetic Pinning Properties and Flux Jumps in Superconducting $MgB_2$

Yoon, W.S., Ri, H.C., Kim, C.J., Kim, B.G.

[Kisti 연계] 한국초전도학회 한국초전도저온공학회 학술대회논문집 2007 p.43

ORDERED GROUPS IN WHICH ALL CONVEX JUMPS ARE CENTRAL

Bludov, V.V., Glass, A.M.W., Rhemtulla, Akbar H.

[Kisti 연계] 대한수학회 대한수학회지 Vol.40 No.2 2003 pp.225-239

OPTION PRICING UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH JUMPS IN BOTH THE STOCK PRICE AND THE VARIANCE PROCESSES

Kim, Ju Hong

[Kisti 연계] 한국수학교육학회 한국수학교육학회지시리즈B:순수및응용수학 Vol.21 No.4 2014 pp.295-305

DirectOobservation of Saw-Tooth Typed Domain Well Jumps in Epitaxial Ferromagnetic MnAs film on GaAs(001)

Ryu, Kwang-Su, Akinaga, Hiro, Shin, Sung-Chul

[Kisti 연계] 한국자기학회 한국자기학회 학술대회논문집 2007 p.100

Positive Interest Rate Model in the Presence of Jumps

Rhee, Joonhee, Kim, Yoon Tae

[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.11 No.3 2004 pp.495-501

TWO-PHASE-FLOW THEORETICAL AND NUMERICAL MODELS FOR HYDRAULIC JUMPS, INCLUDING AIR ENTRAINMENT

GONZALEZ, ANDREA, BOMBARDELLI, FABIAN

[Kisti 연계] 한국수자원학회 한국수자원학회 학술대회논문집 2005 pp.28-29

A CLASS OF NONLINEAR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS(SDES) WITH JUMPS DERIVED BY PARTICLE REPRESENTATIONS

KWON YOUNGMEE, KANG HYE-JEONG

[Kisti 연계] 대한수학회 대한수학회지 Vol.42 No.2 2005 pp.269-289

STABILITY OF THE MILSTEIN METHOD FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPS

Hu, Lin, Gan, Siqing

[Kisti 연계] 한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Vol.29 No.5 2011 pp.1311-1325