함수형 ARCH 분석 및 다변량 변동성을 통한 일중 로그 수익률 시간 간격 선택
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.33 No.3 2020 pp.297-308
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함수적 변동성 fGARCH(1, 1)모형을 통한 초고빈도 시계열 변동성
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.31 No.5 2018 pp.667-675
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[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.31 No.2 2018 pp.205-216
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주성분을 이용한 다변량 고빈도 실현 변동성의 주기 선택
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.30 No.5 2017 pp.747-757
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고빈도 시계열 분석을 위한 함수 변동성 fARCH(1) 모형 소개와 예시
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.30 No.6 2017 pp.983-991
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이중-분계점 ACD-GARCH 모형을 이용한 일중 고빈도 자료의 주식 수익률 변동성 분석
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.29 No.1 2016 pp.221-230
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[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.29 No.1 2016 pp.1-12
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고빈도 금융 시계열 실현 변동성을 이용한 가중 융합 변동성의 가중치 선택
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.29 No.3 2016 pp.505-512
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금융시계열 변동성 측정 방법의 비교 분석: 고빈도 자료 및 융합 방법
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.28 No.6 2015 pp.1163-1170
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조건부 포아송 및 음이항 분포를 이용한 영-과잉 INGARCH 자료 분석
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.28 No.3 2015 pp.583-592
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계수 시계열을 위한 정수값 GARCH 모델링: 사례분석
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.28 No.1 2015 pp.115-122
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[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.27 No.7 2014 pp.1219-1228
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LASSO를 이용한 비대칭 GARCH 모형의 변동성 커브
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.27 No.1 2014 pp.159-168
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Contemporary review on the bifurcating autoregressive models : Overview and perspectives
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.25 No.5 2014 pp.1137-1149
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[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.27 No.7 2014 pp.1139-1149
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다채널 전극을 이용한 초음파 자극 시 쥐 해마 신경 세포의 활동 전위 검출
[Kisti 연계] 대한의용생체공학회 Journal of biomedical engineering research : the official journal of the Korean Society of Medical & Biological Engineering Vol.34 No.4 2013 pp.177-181
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Asymptotics for a class of generalized multicast autoregressive processes
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.41 No.4 2012 pp.543-554
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Preliminary Identification of Branching-Heteroscedasticity for Tree-Indexed Autoregressive Processes
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.18 No.6 2011 pp.809-816
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Asymptotic Normality for Threshold-Asymmetric GARCH Processes of Non-Stationary Cases
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.18 No.4 2011 pp.477-483
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Cumulative Impulse Response Functions for a Class of Threshold-Asymmetric GARCH Processes
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.17 No.2 2010 pp.255-261
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