한국, 미국 및 중국 주식시장의 동조화 - 삼변량 GJR-GARCH 모형을 사용하여
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.2172-2187
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KOSP1200과 KOSPI 200선물의 변동성 파급에관한 실증연구 - 이변량 GARCH(1,1) - GJR모형을 이용하여 -
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제8권 제2호 통권 제17호 2008.06 pp.1-21
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이변량 GJR-GARCH모형을 이용한 국제통화선물시장과 통화현물시장간의 비대칭적 인과관계 및 시장효율성 비교분석에 관한 연구
[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.27 No.1 2010 pp.1-30
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GARCH 및 GJR GARCH모형을 이용한 스타지수 현선물간의 정보이전효과
[NRF 연계] 한국항공경영학회 한국항공경영학회지 Vol.7 No.1 2009.03 pp.55-67
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미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR모형을 중심으로
[NRF 연계] 한국국제경영학회 국제경영연구 Vol.16 No.2 2005.06 pp.91-120
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