Dividend-rollover Eect & the Ad Hoc Black Scholes Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2011.09 pp.365-403
8,400원
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The Quantitative Assessment of the Model Risk of Option Pricing Models When Volatility is Stochastic
한국전문경영인학회 전문경영인연구 제25권 제3호 통권 제71호 2022.10 pp.113-130
5,200원
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보안공학연구지원센터(IJHIT) International Journal of Hybrid Information Technology Vol.9 No.9 2016.09 pp.111-122
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The Application of Fractional Brownian Motion in Option Pricing
보안공학연구지원센터(IJMUE) International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering Vol.10 No.1 2015.01 pp.173-182
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AN ADAPTIVE MULTIGRID TECHNIQUE FOR OPTION PRICING UNDER THE BLACK-SCHOLES MODEL
[Kisti 연계] 한국산업응용수학회 Journal of the Korean society for industrial and applied mathematics Vol.17 No.4 2013 pp.295-306
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FPGA-Based Design of Black Scholes Financial Model for High Performance Trading
[Kisti 연계] 한국정보통신학회 Journal of information and communication convergence engineering Vol.11 No.3 2013 pp.190-198
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Understanding Black-Scholes Option Pricing Model
[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.14 No.2 2007 pp.459-479
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AN EFFICIENT METHOD FOR SOLVING TWO-ASSET TIME FRACTIONAL BLACK-SCHOLES OPTION PRICING MODEL
[Kisti 연계] 한국산업응용수학회 Journal of the Korean society for industrial and applied mathematics Vol.26 No.2 2022 pp.121-137
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블랙-숄즈모형을 이용한 기술 R&D 투자가치 구간추정 연구
[Kisti 연계] 한국기술혁신학회 기술혁신학회지 Vol.8 No.1 2005 pp.29-50
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국면전환 블랙-숄즈 모형에서 정합성을 가진 모수의 추정
[Kisti 연계] 대한산업공학회 대한산업공학회지 Vol.36 No.2 2010 pp.101-107
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Valuation of NDX Index Call Options with Fractional Black-Scholes Model
[NRF 연계] 사람과세계경영학회 Global Business and Finance Review Vol.14 No.2 2009.12 pp.130-142
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시뮬레이션을 이용한 Black-Scholes 옵션모형의 헤지위험 분석
[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.18 No.5 2005.10 pp.2109-2130
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블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 이용한 기술혁신활동의 가치관련성 분석
[NRF 연계] 한국국제회계학회 국제회계연구 Vol.36 2011.04 pp.93-114
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전월세 계약갱신청구권의 가치평가- 옵션가치평가모형을 이용하여
[NRF 연계] 한국주택학회 주택연구 Vol.30 No.2 2022.05 pp.5-27
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