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변동성 모형의 질적 특성에 관한 연구

안주영, 김철중

한국기업경영학회 기업경영연구 제19권 제6호 2012.12 pp.257-281

코스닥 시장의 비대칭 변동성 - SWARCH 모형을 이용한 변동성 추정을 중심으로

박유영, 조재호

한중경상학회 한중경상연구 제9집 제1호 2010.02 pp.197-216

비대칭 변동성 추정모형의 새로운 대안 : Spline-(E)GARCH Model KCI 등재후보

구본일, 엄영호, 최완수

한국재무학회 재무연구 제15권 제1호 2002.05 pp.109-149

비선형모형을 포함한 범위 변동성 추정량의 예측성과 비교연구

김은영

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2011.08 pp.312-334

GARCH 모형을 이용한 펀드 수익률과 변동성 분석

남윤경, 이흥후, 김수연, 장지연

고려대학교 정경대학 통계학과 경영경제 데이터 분석 사례집 VII(2004년도 1학기) 2004.07 pp.115-146

금융시계열 변동성 예측을 위한 결합 모형 KCI 등재후보

노태협

한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 제13권 제1호 통권 제36호 2013.03 pp.313-340

장기 기후 변동성을 고려한 인공신경망 앙상블 모형 적용 : 한강 유역 댐 유입량 예측을 중심으로 KCI 등재

김태림, 주경원, 조완희, 허준행

한국습지학회 한국습지학회지 제21권 제5호 특별호 2019.11 pp.61-68

Regime-Switching GARCH모형을 이용한 주택시장 변동성 구조 및 예측에 관한 실증분석 KCI 등재

김종하

한국지역개발학회 한국지역개발학회지 29권 4호 통권 98집 2017.11 pp.97-110

외부충격과 실현변동성의 이질적 자기회귀모형 KCI 등재

엄철준, 장욱, 박종원

한국재무학회 재무연구 제30권 제2호 2017.05 pp.181-216

외부충격과 실현변동성의 이질적 자기회귀모형

엄철준, 장욱, 박종원

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2016년 한국재무학회 추계학술대회 2016.11 pp.497-543

아시아 이머징 주식시장에서의 변동성 장기기억모형 예측력 분석

노현승, 강상훈

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.776-801

KRX 섹터별 수익률 변동성과 거래량에 관한 연구 - GJR모형을 이용하여 -

고희운, 강상훈

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.830-843

GARCH 모형을 이용한 한국 원화의 환율변동성 추정 KCI 등재

모수원, 이광배

한국무역통상학회 무역통상학회지 제16권 제3호 2016.09 pp.35-50

다변량 BEKK모형을 이용한 방한 외래 관광객의 변동성에 대한 연구 KCI 등재

김경수, 이경희

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제32권 제3호 2013.09 pp.1-23

주택시장 변동성의 상호 연계성 분석 : 다변량 GARCH 모형을 이용하여 KCI 등재

전해정

한국부동산경영학회 부동산경영 제28집 2023.12 pp.313-331

환율변동성이 베트남의 무역수지에 미치는 실증적 영향 : DYNARDL 모형 분석 KCI 등재

김민준

한국무역통상학회 무역통상학회지 제23권 제3호 2023.06 pp.1-26

환율변동성이 베트남의 무역수지에 미치는 실증적 영향 : DYNARDL 모형 분석 KCI 등재

김민준

한국무역통상학회 무역통상학회지 제22권 제6호 2022.12 pp.249-276

마코브국면전환모형을 이용한 글로벌 주식시장의 변동성에 대한 연구 KCI 등재

이경희, 김경수

대한경영정보학회 경영과 정보연구 제34권 제3호 2015.09 pp.17-39

GARCH 및 GJR-GARCH모형을 이용한 국제자본시장간의 변동성전이효과 - 중국, 일본, 한국을 중심으로 -

이동욱

한국기업경영학회 기업경영연구 제16권 제1호 2009.03 pp.137-148

비정규분포하에서의 자산수익률 변동성 추정 : EF접근법을 이용한 GARCH모형의 추정을 중심으로 KCI 등재후보

최완수, 엄영호, 구본일

한국재무학회 재무연구 제14권 제2호 2001.10 pp.161-198