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POT모형과 Copula를 이용한 주식시장간 극단적 의존성의 측정 KCI 등재

김태혁, 조회정

한국재무학회 재무연구 제18권 제2호 2005.10 pp.101-138

금융위기하의 원/달러 및 엔/달러 환율의 의존성에 대한 연구 KCI 등재

박영배

한국일본근대학회 일본근대학연구 제51집 2016.02 pp.285-300

극단치이론을 이용한 보험사 위험자본의 추정

여성칠, 장동한, 이병모

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.20 No.2 2007 pp.291-311

코퓰러과 극단치이론을 이용한 위험척도의 추정 및 성과분석

여성칠

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.19 No.3 2006 pp.481-504

극단치이론(Extreme Value Theory)과 Value-at-Risk: GPD모형을 중심으로

오세경

[NRF 연계] 한국금융연구원 금융연구 Vol.19 No.1 2005.06 pp.69-112

극단치이론을 이용한 VaR의 추정 및 성과

문성주, 이덕창, 김대호, 오세경

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.32 No.3 2003.12 pp.223-266

화재보험 손해액에 대한 극단치이론과 재보험전략

김무환, 권순일

[NRF 연계] 한국리스크관리학회 리스크관리연구 Vol.27 No.4 2016.12 pp.57-88

극단치 이론을 이용한 지진위험 모델링과 관리

배은경, 김소연, 김창기

[NRF 연계] 한국리스크관리학회 리스크관리연구 Vol.29 No.2 2018.06 pp.1-24

극단치 이론을 이용한 고연령 사망률과 최대 생존연령 추정에 관한 연구

김세중

[NRF 연계] 한국리스크관리학회 리스크관리연구 Vol.24 No.1 2013.06 pp.129-150