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환율변동성이 이익예측 정확성 및 주가에 미치는 영향

엄승섭, 박상안, 김홍배

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.11 No.1 2012.03 pp.63-82

Markov Switching Multifractal 모형을이용한 ESG ETF의 변동성 추정과 예측

윤병조

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.22 No.2 2023.06 pp.115-133

주가변동성의 예측성과 비교: 가격범위와 VKOSPI를 중심으로

김선웅

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.13 No.2 2011.04 pp.915-925

아시아 이머징 주식시장에서의 변동성 장기기억모형 예측력 분석

노현승, 강상훈

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.13 No.3 2014.09 pp.27-49

환율변동성의 예측과 장기기억

김창범

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.26 No.1 2013.02 pp.49-66

변동성 스큐를 통한 주가지수 점프예측력 검증

김솔, 박혜현

[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.41 No.2 2012.03 pp.189-231

VaR에 근거한 주식시장 변동성 예측성과 평가

김도현, 김종수, 정상국

[NRF 연계] 국제지역학회 국제지역연구 Vol.19 No.2 2015.06 pp.214-235

KOSPI200 변동성의 장기기억 모형과 국면전환 모형간 예측력 비교 분석

송준혁

[NRF 연계] 한국은행 경제분석 Vol.17 No.4 2011.12 pp.99-127

원/달러 통화선물 거래량과 거래량 변동성의 통화현물 예측에 관한 연구

장국현, 윤병조

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.18 No.3 2010.08 pp.1-23

내재변동성(Implied Volatility)이 주가지수변동성 예측에 미치는 효과: GARCH-X모형을 통한 유럽 주요국의 사례 분석

이준규, 한희준

[NRF 연계] 한국무역연구원 무역연구 Vol.10 No.2 2014.04 pp.867-881

범위변동성의 측정방법에 따른 예측성과 비교 분석

서상구, 박종해

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.15 No.6 2013.12 pp.3367-3382

수익률 및 변동성 예측방안에 대한 연구: 한중일 주가지수를 이용하여

박영배, 이성훈

[NRF 연계] 한국일본근대학회 일본근대학연구 Vol.35 2012.02 pp.341-358

KOSPI200 실현변동성 예측력 제고에 관한 연구

유시용, 고중양

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.17 No.1 2009.02 pp.21-49

전세가격에 포함된 주택가격 변동 정보에 대한 연구

김정화, 배광일

[NRF 연계] 한국부동산분석학회 부동산학연구 Vol.21 No.1 2015.03 pp.91-102

장기 변동성을 반영하기 위한 확산 모델을 활용한 주가 지수 확률 분포 예측

김영진, 김하영

[NRF 연계] 한국지식정보기술학회 (사)한국지식정보기술학회논문지 Vol.18 No.1 2023.02 pp.141-155

KOSPI200 주가지수 변동성의 효율적인 예측에 관한 연구

강인철

[NRF 연계] 한국경영교육학회 경영교육연구 Vol.44 2006.12 pp.1-22

한국과 세계 선진주식시장 변동성의 효율적인 예측방법에 관한 연구

강인철

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.14 No.4 2012.08 pp.2125-2138

한국과 아시아 신흥주식시장 변동성의 효율적인 예측방법에 관한 연구

강인철

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.8 No.4 2009.12 pp.25-46