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ASYMPTOTIC SUPER(SUB)ADDITIVITY OF THE VALUE-AT-RISK OF REGULARLY VARYING RANDOM VARIABLES

조재훈, 장지욱

[NRF 연계] 한국리스크관리학회 리스크관리연구 Vol.22 No.1 2011.06 pp.181-202

An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks

Ren-Her Wang, Shih-Kuei Lin, Cheng-Der Fuh

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.38 No.5 2009.10 pp.745-772

전통적 방법과 이분산성과 꼬리위험을 고려한 방법에 의한 VaR 예측치의 성과비교: 한？중？일 증시를 중심으로

양성국

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.20 No.6 2007.12 pp.2343-2361

조건부 VaR를 이용한 배당부 생명보험계약의 위험관리

지홍민, 신지숙

[NRF 연계] 한국리스크관리학회 리스크관리연구 Vol.16 No.2 2005.12 pp.163-193

APARCH모형을 이용한 국내 은행주가의 VaR 성과 검정

김건범, 강상훈

[NRF 연계] 명지대학교 금융지식연구소 금융지식연구 Vol.11 No.2 2013.08 pp.3-29

AR-APARCH 모형을 이용한 VaR 사후검정 분석: 비대칭적이고 꼬리가 두터운 분포도를 중심으로

정재헌, 강상훈

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.12 No.6 2010.12 pp.3375-3386

보험 섹터펀드의 VaR추정과 모형의 적정성 검증

이호, 정석영

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.23 No.4 2010.08 pp.1723-1741

원유시장 분석을 위한 VaR 모형

강상훈, 윤성민

[NRF 연계] 한국환경경제학회 자원환경경제연구 Vol.16 No.4 2007.12 pp.947-978

Conditional VaR 모형을 사용한 최적자산배분에 관한 연구: 평균-분산 모형과 비교

김진호, 김윤전

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.32 No.3 2003.12 pp.133-164

외환위기 기간중 한국 손해보험사의VaR 추정치 및 자본적정성 평가

공재식

[NRF 연계] 한국리스크관리학회 리스크관리연구 Vol.16 No.1 2005.06 pp.69-108

KOSPI200의 변동성 추정방법에 따른 VaR 비교 연구

허화, 옥기율, 천성진

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.5 No.1 2006.06 pp.21-39

월별 포트폴리오 VaR 측정 성과

박재진

[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.46 No.4 2017.09 pp.901-946

한국 수출품목 집중도 분석에 관한 연구: 허핀달지수, 상위기업집중도, 샤프비율 및밸류 앳 리스크 적용

김치열, 박광서

[NRF 연계] 한국국제상학회 국제상학 Vol.33 No.3 2018.09 pp.273-289

위험에 처한 생명의 가치에 대한 무감각과 일반인 합리주의

이나경

[NRF 연계] 이화여자대학교 이화사회과학원 사회과학연구논총 Vol.36 No.1 2020.04 pp.29-47